“金融分析师和投资顾问通常不具备有效编码的编程技能。然而，如果他们自己不编码，就很难试验、开发和反测试新方法。尽管我们的投资顾问团队的编程经验有限，但MATLAB使我们能够开发和部署一个功能齐全的财务咨询平台。”
阿布夏克·马瑟，印度工业信贷投资银行证券公司
ICICI证券有限公司是印度最大的零售经纪和投资公司。该公司使用MATLAB启动了他们的Robo咨询平台Track&Act™®作为其咨询引擎。Track&Act™是对公司现有财务规划和咨询实践的重大改进，它将资产与负债进行匹配，并动态监控每个客户的目标资产配置、储蓄率和投资组合进展。该平台的咨询引擎将以前的手工流程自动化，使公司能够为其拥有360多万投资者的客户群提供个性化的财务规划。
“这个平台的健壮性和可伸缩性,我们开发为快速发展奠定基础我们的咨询和财务规划练习什么东西,就不可能如果我们使用电子表格或类似的工具,“Abhishake Mathur说,高级副总裁ICICI证券投资咨询服务和客户服务。
ICICI证券金融顾问帮助客户明确他们的投资目标，如退休、子女的教育、或购买房屋或企业。财务顾问还收集有关当前投资、储蓄、预期收入和支出的信息。
过去，投资顾问们采用长达数小时的手工流程，使用电子表格软件，根据客户的财务状况和风险偏好等心理测量因素，制定投资计划。印度工业信贷投资银行证券公司希望通过使用更先进的计算技术，如蒙特卡罗模拟和优化，来改进他们的流程并采用一种新的方法。此外，他们还希望建立一个投资平台，自动化财务规划、资产负债匹配和投资组合评估任务。
该公司的顾问拥有财务背景和技术知识，并正在寻找一个强大的框架来开发一个完整的解决方案。这个团队希望在内部开发这个平台，这样他们就能够做出快速的改变。
ICICI证券使用MATLAB、Financial Toolbox™和Optimization Toolbox™来开发其内部的自动化投资咨询平台。
在MATLAB中，Mathur领导的投资顾问团队创建了各种脚本，以帮助他们开发资本市场预期(CME)和资产负债匹配算法。
MATLAB脚本用于清理来自短期债务、长期债务、黄金和股票市场的时间序列数据。
他们使用MATLAB和Financial Toolbox开发了算法来确定资产的长期相关性，并根据客户的个人信息识别一组具有最佳资产位置的有效投资组合。
然后，他们开发了一个MATLAB脚本，根据蒙特卡罗模拟的目标-风险状况和时间范围来创建资产配置策略。该团队继续使用优化工具箱创建了一个资产-负债匹配算法。该算法使他们能够根据客户的具体情况制定定制的投资策略。
为了使顾问能够独立地使用这些算法，使用MATLAB编译器™创建了独立的可执行应用程序。这种方法帮助团队制度化地使用新方法来创建财务计划。
生成的计划以报告的形式提交给客户，并在ICICIdirect.com的Track&Act™平台上提供，在ICICIdirect.com上，计划自动更新以反映投资组合的绩效、当前现金流和客户目标的进展。
三小时，人工计算过程大大减少。“在过去，顾问需要3个小时或更长时间，才能根据风险状况手动进行资产配置，”Mathur说。“我们在MATLAB中开发的自动化系统几乎可以立即产生更可靠的、基于目标的资产配置。”
财务计划的准确性提高。Mathur指出:“通过使用MATLAB，我们能够显著提高基于客户目标的财务计划中所建议的资产配置策略的准确性，以及对其盈余资金的建议配置。”“我们可以运行数百万次模拟来提供特定于客户情况的建议。”
推出可伸缩理财平台。Mathur说:“MATLAB使ICICI证券能够开发算法，根据客户当前资产和未来现金流的匹配来定义最优投资组合。”“同样重要的是，它使我们能够将这些算法部署为一个健壮的、可伸缩的、带有MATLAB编译器的平台。”
你也可以从以下列表中选择一个网站: