“MATLAB使我们能够专注于作为投资专业人士的核心竞争力，并部署定量风险管理和投资组合优化仪表盘，从第一天起就在我们的团队中增加了价值。”
Mathew John和Jason Liddle，Smmi
Sanlam Multi-Manager International（SMMI）专注于通过识别，选择和结合最佳资产管理人员优化其客户的回报。这些管理者又选择了底层的投资资产。关于投资组合建设，经理选择和战术资产分配的决定是基于定量分析和定性评估。
SMMI使用MATLAB®为风险输入建模，生成优化的投资组合，计算风险度量，以及用定量度量支持定性分析，实现集成工作流。万博1manbetx
SMMI的投资分析师Mathew John说:“有了MATLAB，我们整合了之前三项孤立的活动。”SMMI的风险经理Jason Liddle补充道:“这让投资团队对我们投资组合的风险敞口有了更深入的了解。这种共同的理解有助于在具有挑战性的市场环境下显著改善业绩。”
SMMI分析师使用MATLAB建立和部署投资风险仪表板和潜在的风险建模和优化组件。
在MATLAB中工作，团队建模风险投入，包括波动性，关联和协方差，并在引用的作业名称下轻松访问的SQL数据库中存储它们。
使用MATLAB，Financial Toolbox™和优化工具箱™，它们开发了使用Black-Litterman框架在高效前沿生成优化的投资组合的算法。基于投资策略家的风险投入和市场视图，计算了黑窝前和后退回报。
为了计算风险指标，该团队使用组件对象模型（COM）接口来访问SunGard APT风险引擎从MATLAB应用程序。
使用Mathworks在南非的Mathwor万博 尤文图斯ks分销商工作，SMMI分析师使用MATLAB来创建一个图形界面，使他们能够可视化所提出的投资组合权重，并将它们与高效的前沿和反对当前和过去的投资组合进行比较。
该团队使用MATLAB Compiler™创建了一个独立的Windows可执行文件。该应用程序的这个版本，可以在不安装MATLAB的情况下使用，被整个SMMI的分析师使用，包括首席投资官。
计算时间从分钟减少到秒．Liddle说:“打开之前使用过的又大又复杂的电子表格需要5分钟，而在我们做出更改后又需要20秒来重新计算。”“有了MATLAB，我们几乎立刻就能得到结果。此外，我们还可以将分析结果保存到数据库中，这比一组电子表格更容易访问和管理。”
定量分析工具广泛部署．“在我们部署了用Matlab和Matlab编译器创建的定量风险仪表板之后，我们的分析师更好地准备好了拥有富有成效，定性的辩论，”约翰注意到。“Matlab编译器使我们能够扩展我们开发的解决方案，并使其整个投资团队提供。”
发展时间缩短了数月．“如果我们选择了C ++或VBA而不是MATLAB，那么它可能会使我们四倍更长时间，”Liddle说。“MATLAB使用内置产品组合优化功能轻松测试新思路，并将初始原型转换为生产应用程序。”
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