的Clarus风险开发的软件作为一种服务平台的监管风险报告

许多的Clarus竞争对手需要在规定的模板提交投资组合信息，将组织和客户端上的格式化数据的负担。该工程的Clarus团队想缓解客户和他们的开发几乎任何格式处理数据文件的自动化处理这方面的负担对手。

一旦将输入数据标准化，Clarus团队就需要应用风险分析，整合彭博(Bloomberg)等金融数据提供商的当前市场数据。然后，他们希望为每个客户生成定制的报告，以及为投资者、合作伙伴、董事会和其他利益相关方定制的内容、格式和品牌报告。

的Clarus工程师使用MATLAB开发公司的旗舰RiskMonitor^®平台风险报告。

该团队使用MATLAB语言的面向对象的编程能力开发他们的工作流程的三个主要阶段的对象类：读取器类数据导入，为风险计算和分析，并生成报告报告类风险监控类。

读取器类以资产管理公司、银行和其他客户使用的数十种独特格式从文件中读取数据。然后，这些类将日期和时间格式规范化，并从原始数据中提取信息，包括资产负债表细节和历史表现。结果以标准化的CSV格式保存，然后导入Microsoft^®SQL Server.^®数据库使用数据库工具箱™。

风险监测类首先从数据库中读取标准化数据，并使用Financial Instruments Toolbox™函数将投资组合的内容分类为投资证券、现金和其他资产类别。

接下来，风险监视器类使用Datafeed Toolbox™从市场数据供应商检索当前和历史数据。它还调用Financial Toolbox™函数来估计风险价值(VaR)，执行相关资产回报的蒙特卡洛模拟，并计算特定资产类别的风险度量——例如，希腊衍生品和固定收益证券的持续时间。

报告类使用来自风险监视器类的结果，使用MATLAB report Generator™生成风险报告。这些报告按照特定的风险领域进行分类，包括合规、市场、流动性、交易对手、股权和固定收益风险。

举报对象被组装成100多个不同类型的报表，从一个单页的简介以PDF格式的非常详细，全面的风险分析。

• 几天的流动性压力测试在几分钟内就完成了。“在公司内部，以原则为基础的一些与我们一直在努力进行合作的企业流动性压力测试，”希尔顿说。“随着我们基于MATLAB的平台，我们可以在短短的几分钟内，将采取力拼天在Excel中创建产生的流动性风险报告^®。“
• 对市场变化的快速反应启用。“后COVID-19的市场波动造成许多资产管理公司，以超过VaR的法定门槛，”希尔顿说。“有了MATLAB，我们迅速推出时间衰减功能，帮助我们的许多客户定制自己的风险价值计算，我们做到了比竞争对手快得多。”
• 竞争优势创造。“当新的ESMA准则发布，我们可以快速添加基于原则的流动性风险的能力在我们的平台，因为我们曾在MATLAB使用面向对象的框架，建立了它”笔记希尔顿。“这对我们来说是一个很大的区别，用我们的报告功能的灵活性和可定制一起。”