量化并了解交易对手的违约风险

交易对手信用风险是指交易对手在金融合同中的违约事件（例如：。，衍生合同交易对手的信用风险取决于各种因素，例如，基础资产的价值、净额结算协议的类型和抵押品的价值。

了解交易对手信用风险有助于金融机构设定交易对手信用限额和政策，这有助于在信用事件发生时减轻损失。

风险经理通常使用各种数学技术来量化和评估交易对手信用风险，包括：

  • 使用连接函数模拟默认事件
  • 信用评级转移概率的估计
  • 定价金融工具（例如：。，互换，选项，转发）

有关交易对手信用风险的更多信息，请参阅MATLAB®,金融工具箱™,金融工具工具箱™和风险管理工具箱™.

另见：金融衍生品,信用风险,信用评分模型,风险管理,欺诈分析