运营风险是指影响业务职能的人员、流程、系统或外部事件可能造成的损失。近年来,金融服务领域的一个热门话题是为银行制定操作风险建议和监管。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)制定了《巴塞尔协议》,为操作风险量化提供了正式技术的定义,信用风险,流动性风险和市场风险.
直到最近,根据新巴塞尔协议,金融机构还可以使用基本指标法、标准化法或高级计量法(AMA)作为量化运营风险资本要求的框架。最近更新了指南,以提出标准测量方法(SMA)。衡量和管理运营风险的有效技术包括:
- 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估运营风险
- 根据各类风险的损失分布,建立定制的操作风险模型
- 使用蒙特卡罗模拟或基于copula的仿真
- 分析各种情景,以评估面临运营风险的金融活动产生的风险敞口
- 开发内部模型以量化运营风险
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