A2A为能源市场开发全面的风险管理解决方案

A2A发现，使用电子表格评估风险是行不通的。Visonà表示:“使用电子表格计算包含50至60个风险因素的VaR大约需要一个小时，这给我们的过程造成了瓶颈。”“此外，每个人都可以使用电子表格，所以一位分析师所犯的错误常常会传播给整个团队。”

放松管制和对季节性和月度市场波动的需求意味着A2a必须占500多个风险因素。此外，对于工业交易运营，A2A需要为每年的每一年的每一年的价格和其他市场数据进行一次合理和公平的价格。这类分析无法使用电子表格技术完成。

A2A也发现了具有现成风险管理解决方案的显着缺点。万博 尤文图斯“商业上可获得的包装基本上是普遍的计算风险框架，”Visonà说。“制作所有必要的数据和模型 - 这可能是90％的作业 - 留给最终用户。”

为了加快计算速度，开发更复杂的模型，并最小化误差，A2A需要一个新的风险管理开发平台。

A2A风险经理使用MATLAB作为他们的生产架构的基础，分析和管理跨市场部门的商品风险。

团队使用数据库工具箱™从微软导入市场数据^®SQL Server™数据库。它们预处理并错误地检查了MATLAB中的数据，然后将其导出到第二个数据库以进行分析。它们与使用MATLAB和DataFeed工具箱从彭博和其他来源检索的市场数据相结合了这些数据™。

该团队开发了非线性MATLAB模型来估计丢失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用了统计和机器学习工具箱™进行非线性回归。

使用优化工具箱™该团队限制了他们的电力价格模型，以遵守引用的市场价格。

与金融工具箱™，该小组计算了时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后，他们利用“金融工具工具箱”计算了市值估值和相关风险指标™。

A2A用MATLAB编译™部署独立的应用程序，分析人员可以使用它作为一个仪表板，以可视化结果、管理风险和记录合同信息。此外，团队使用了电子表格链接™制作微软Excel^®在A2A中分配分析师和管理人员的风险分析结果报告。

风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在使用的是MATLAB编译器SDK™创建并部署它们的风险和定价模型的。net和COM版本。