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模拟违约信用风险,给定资产组合,以确定在给定的时间段内由于信用违约可能造成的损失creditDefaultCopula对象。模拟信贷组合价值的变化,由于信用评级迁移的公司在一段时间内使用creditMigrationCopula对象。使用默顿模型分析一家公司的违约概率,并使用集中指数调查你的资产的集中风险。估计默认概率和转移概率的其他工具在Financial Toolbox™中,其他分类模型在Statistics和Machine Learning Toolbox™中。
creditDefaultCopula
creditMigrationCopula
演示使用creditDefaultCopula或creditMigrationCopula类校准单因素模型以估计投资组合信贷损失的技术。
使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算对信用敏感的风险投资组合的资本需求和风险价值(VaR)。
构建一个自动信用评级工具。
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