操作风险建模使用参数模型会导致违反直觉估计风险价值的99.9%作为经济资本由于极端事件。为了解决这个问题,一个灵活的semi-nonparametric (SNP)模型介绍了使用变量的变化技术丰富的家庭分布可用于建模极端事件。苏格兰民族党模型被证明有相同的最大吸引域(MDA)作为参数的内核,它是苏格兰民族党模型符合极值理论和峰值超过阈值方法,但不同的形状和尺度参数。通过使用模拟数据集分布的混合物产生不同body-tail阈值,苏格兰民族党模型邻和甘力克mda符合数据集通过增加模型参数的数量,导致类似的分位数估计为99.9%。当应用于一个实际的操作风险损失数据集从一个主要的国际银行,苏格兰民族党模型经济资本收益率估计2到2.5倍最大损失事件,表现出一个合理的稳定对损失的变化历史场景分析。

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• 模型管理的未来
• 模型风险经理和模型验证器的工具箱
• 操作风险资本为极端损失事件建模
• 使用MATLAB搬到下一代的品位模型
• 自动化和血统的秘密:MathWorks模型库存

• 小组讨论在ModelOps定量金融
• 建模的基于组件的分析基础设施项目
• 可伸缩的数据科学与QuSandbox管道和MATLAB的在线服务器
• 汇丰(HSBC)采用MLOps
• MATLAB在码头工人容器运行

• 建立一个负责任的人工智能管道
• 结合人类和计算机智能资产配置
• 自然语言处理与变压器模型对金融
• 使用节能与气候相关的财务影响分析模型
• 建模的影响过渡和物理气候风险的抵押贷款投资组合

• 发展金融学术界和工业界的思考
• 定量机构投资的资产管理和机器学习
• 评估投资者的角色实现减缓气候变化的途径
• 高级的主题在宏观和金融处理大数据
• 交换动力学和波动传播的系统性风险在香港