Fulcrum资产管理开发定制量化风险管理系统

Fulcrum想要一个灵活且可扩展的风险分析系统。他们考虑过打包的风险管理解决方案，但最终决定不这么做。万博 尤文图斯Bolmatis说:“对于大多数方案，模型的准确性是不够的，例如，这意味着会错误地突破风险价值的限制。”此外，由于这是我们的核心系统，我们希望控制评估的输入，并将Fulcrum专家的广泛知识整合到系统中。”

Fulcrum使用MATLAB开发了一个定制的风险管理引擎，将其与本地数据库集成，并通过并行计算加速风险计算和优化。

使用数据库工具箱^™， Fulcrum分析师从他们的投资组合会计系统(包括本地微软)中导入基金头寸数据到MATLAB中^®SQL Server^®数据库。

彭博(Bloomberg)、FactSet的当前和历史市场数据补充了该基金的头寸数据^®，以及其他领先的金融数据提供商，该团队使用Datafeed Toolbox获得了这些数据^™．

Fulcrum在MATLAB中实现了风险模型，并使用Econometrics Toolbox进行GARCH估计、模拟和预测^™和优化工具箱^™．

他们使用历史市场数据评估了系统的有效性，并得出结论，这些模型能够提供精确的风险度量，在统计上一致的VaR违规情况。

使用“优化工具箱”，团队构建了一个应用程序，该应用程序确定了一组最优选项，以最小化任何投资组合在各种限制条件下(如最大成本或允许做空)的预期不足。

他们通过使用并行计算工具箱加速了场景分析中使用的优化和蒙特卡罗模拟^™在配备多核处理器的台式计算机上运行它们。

Fulcrum员工每天通过使用MATLAB编译器构建的独立应用程序访问风险管理系统^™．即使他们没有安装MATLAB，他们也可以使用这个应用程序的图形界面来执行分析并生成风险报告，同时充分利用他们的多核桌面。

只需按一下按钮，就可以从风险管理引擎导出一些报告到Microsoft Excel^®，让投资及风险委员会及其他有关人士以熟悉的电子表格格式查看风险及表现。