主要内容
计量经济学的工具箱
使用统计方法建模和分析金融和经济系统
计量经济学工具箱™提供了分析和建模时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的可视化和诊断，包括对自相关和异方差、单位根和平稳性、协整、因果关系和结构变化的检验。您可以使用各种建模框架来估计、模拟和预测经济系统。这些框架包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC以及切换模型。工具箱还提供了贝叶斯工具，用于开发从新数据中学习的时变模型。
开始
学习计量经济学工具箱的基础知识
数据预处理
格式化、绘图和转换时间序列数据
模型选择
规格试验和模型评估
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和非球面扰动的回归模型
条件是模型
自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA、ARIMA、ARIMAX和季节模型
条件方差模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
多变量模型
协整分析、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)和贝叶斯VAR模型
状态变换模型
离散状态阈值切换动态回归模型、离散时间马尔可夫链模型和马尔可夫切换动态回归模型
状态空间模型
由状态和观测方程表征的连续状态空间马尔可夫过程
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