使用计量经济学模型应用程序绘制时间序列数据
这些示例展示了如何使用Econometric Modeler应用程序绘制单变量和多变量时间序列数据。绘制时间序列后，您可以与绘图交互。
绘制单变量时间序列数据
这个例子展示了如何绘制单变量时间序列数据，然后在图中叠加衰退带。该数据集包含1947年至2005年美国季度国内生产总值(GDP)价格。
在命令行中，加载Data_GDP.mat数据集。
负载Data_GDP
数据包含时间序列，和日期以序列号的形式包含采样时间。
将采样时间转换为adatetime向量。从datetime向量中删除小时、分钟和秒。
日期= datetime(日期,“ConvertFrom”，“datenum”，“格式”，“yyyy-MM-dd”）;
创建包含数据的时间表，并将每行与中相应的采样时间关联日期．
DataTable =时间表(数据,“RowTimes”、日期、“VariableNames”，“国内生产总值”）;
在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。
econometricModeler
或者，从应用程序库(见计量经济学建模师)．
进口数据表为应用程序:
在计量经济学建模师选项卡,进口部分中,点击
．在导入数据对话框中进口吗?的复选框
数据表变量。点击进口．
的变量国内生产总值出现在时间序列窗格中，其时间序列图显示在时间序列图(GDP)图窗口。
通过右键单击绘图和图形窗口，然后选择，覆盖衰退带显示经济衰退．
通过在绘图上暂停并单击来覆盖网格
．
以1970年至抽样周期结束的GDP为例:
在情节上暂停，然后点击
．将十字准线定位于(1970,12000)，然后将十字准线拖动到(2005,3500)。
在衰退之前和衰退期间，GDP似乎持平或下降。
绘制多元时间序列和相关性
这个示例展示了如何在同一个时间序列图上绘制多个序列，与生成的图交互，以及绘制变量之间的相关性。存储的数据集Data_Canada，包含了加拿大从1954年到1994年的年度通货膨胀率和利率。
在命令行中，加载Data_Canada.mat数据集。
负载Data_Canada
转换表数据表一个时间表:
清除行名
数据表．将采样年份转换为a
datetime向量。通过将行与中的采样时间关联，将表转换为时间表
日期．
DataTable.Properties.RowNames = {};日期= datetime(日期,12日31日“格式”，“yyyy”）;DataTable = table2timetable(数据表,“RowTimes”、日期);
在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。
econometricModeler
或者，从应用程序库(见计量经济学建模师)．
进口数据表为应用程序:
在计量经济学建模师选项卡,进口部分中,点击
．在导入数据对话框中进口吗?的复选框
数据表变量。点击进口．
加拿大的利率和通货膨胀率变量出现在时间序列控件中显示包含所有序列的时间序列图时间序列图(INF_C)图窗口。
通过右键单击图并选择覆盖衰退带显示经济衰退．
通过在绘图上暂停并单击来覆盖网格．
剔除通货膨胀率(INF_C和INF_G)的时间序列情节:
右键单击阴谋。
指出显示时间序列,那么清晰INF_C．
重复步骤1和步骤2，但要清晰INF_G代替。
为所有变量生成相关图:
中的所有变量时间序列窗格。
单击情节选项卡,然后单击相关性．
相关图出现在相关性(INF_C)图窗口。
剔除以本地生产总值计算的通货膨胀率(INF_G)，由相关性图得出:
右键单击阴谋。
指出显示时间序列,那么清晰INF_G．
所有变量似乎都向右倾斜。根据Pearson相关系数(非对角线图左上角):
通货膨胀率解释了至少70%的利率变异性(当被用作线性回归的预测指标时)。
利率高度相关;每一个都能解释另一个系列中至少94%的可变性。
另请参阅
应用程序
功能
相关的话题
你也可以从以下列表中选择一个网站:
