指定组合约束
定义投资组合资产的约束,如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比和周转约束
对象
PortfolioCVaR |
创建Portfoliocvar对象,以获得条件值 - 风险投资组合优化和分析 |
功能
例子和如何
最基本的或“默认”的投资组合集合要求投资组合的权重是非负的,总和为1
.
'简单的'
绑定约束是可选的线性约束,可在产品组合权重上维护上限和下限。
预算约束是一个可选的线性约束,它维持投资组合权重总和的上下限。
组约束是可选的线性约束,可以将资产组合在一起,并对组权重施加约束。
组比率约束是可选的线性约束,可维护资产组中比例关系的界限。
线性等式约束是可选的线性约束,它将等式系统强加于投资组合的权重上。
线性不等式约束是可选的线性约束,其施加在组合重量上的不等式系统。
营业额约束是一个可选的线性绝对值约束,它强制购买和销售的平均值的上界。
单向营业额限制是可选的约束,以强制净购物或净销售上的上限。
使用portfoliocvar对象与“有条件”的横置型,minnumassets和maxnumassets约束合作
使用“条件”
边界
,MinNumAssets
, 和MaxNumAssets
约束与portfolio var对象。
概念
Portfolio Set for Optimization Using PortfolioCVaR对象
投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合,称为投资组合集。
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关的风险和回报代理,以及一个指定投资组合权重为非负和之和的投资组合集1
.
用于创建和建模一个有条件的风险价值(CVaR)投资组合的对象工作流。
使用Portfolio、PortfolioMAD对象的三种情况是:always use、preferred use和use Optimization Toolbox。