价格权益，外汇，商品，或能源工具

创建权益、外汇、商品或能源工具对象，将对象与模型关联，并指定定价方法

权益衍生品是指价值至少部分来源于一种或多种标的权益、外汇、商品或能源证券的合约。这个工具箱提供了许多股票证券的价格，计算敏感性和对冲分析的功能。你可以用包括格模型、蒙特卡罗模拟、多种封闭解和有限差分方法的定价模型来为香草期权、亚洲期权、回溯期权、障碍期权和价差期权定价。万博尤文图斯

基于对象的框架支持创建工具、模型和定价器对象的工作流，万博1manbetx以对金融工具进行定价。利用这些对象，你可以为利率、通胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用用于仪器、模型和定价的模块化对象，您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流来为单个仪器或投资组合中的一组仪器定价。有关工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

使用以下工具创建权益、外汇(FX)或商品工具对象fininstrument，然后使用关联模型finmodel，然后指定使用的定价方法finpricer．

功能

全部展开

创建仪器，型号，价格

`fininstrument`	创建指定的仪器对象类型
`finmodel`	创建指定的模型对象类型
`finpricer`	创建定价方法
`setExercisePolicy`	为…制定运动政策`FixedBondOption`，`FloatBondOption`,或`香草`仪器
`价格`	计算利率，股权，或信用衍生工具的价格`分析`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`FiniteDifference`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`FFT`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`NumericalIntegration`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`VannaVolga`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`AssetMonteCarlo`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`ReplicatingVarianceSwap`定价的人
`价格`	为权益工具计算价格`AssetTree`定价的人

对象

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股票、外汇、商品或能源工具

`香草`	`香草`仪对象
`Lookback`	`Lookback`仪器
`PartialLookback`	`PartialLookback`仪器
`障碍`	`障碍`仪对象
`DoubleBarrier`	`DoubleBarrier`仪对象
`亚洲`	`亚洲`仪对象
`传播`	`传播`仪对象
`VarianceSwap`	`VarianceSwap`仪对象
`Cliquet`	`Cliquet`仪对象
`二进制`	`二进制`仪对象
`触摸`	`触摸`仪对象
`DoubleTouch`	`DoubleTouch`仪对象
`ConvertibleBond`	`ConvertibleBond`仪对象

股票、外汇和商品工具模型

`BlackScholes`	创建`BlackScholes`对象的模型对象`亚洲`，`障碍`，`DoubleBarrier`，`Lookback`，`PartialLookback`，`传播`，`香草`，`触摸`，`DoubleTouch`，`Cliquet`,或`二进制`仪器
`Bachelier`	创建`Bachelier`模型对象`香草`，`传播`,或`二进制`仪器
`赫斯顿`	创建`赫斯顿`模型对象`香草`，`亚洲`，`障碍`，`DoubleBarrier`，`Lookback`，`PartialLookback`，`VarianceSwap`，`触摸`，`DoubleTouch`，`Cliquet`,或`二进制`仪器
`贝茨`	创建`贝茨`模型对象`香草`，`亚洲`，`障碍`，`DoubleBarrier`，`Lookback`，`PartialLookback`，`触摸`，`DoubleTouch`，`Cliquet`,或`二进制`仪器
`Dupire`	创建`Dupire`为局部波动性的模型对象`香草`仪器
`默顿`	创建`默顿`模型对象`香草`，`亚洲`，`障碍`，`DoubleBarrier`，`Lookback`，`PartialLookback`，`OneTouch`，`DoubleTouch`，`Cliquet`,或`二进制`仪器

股票、外汇、商品或能源工具的定价

香草、障碍、亚洲或回望工具的资产价格

AssetTree 创建AssetTree定价的人对象香草，障碍，亚洲,或Lookback仪器

蒙特卡罗，有限差分，数值积分，FFT，复制方差掉期定价香草，屏障，Cliquet，或方差掉期工具

`AssetMonteCarlo`	创建`AssetMonteCarlo`股票工具使用的定价对象`BlackScholes`，`默顿`，`赫斯顿`,或`贝茨`模型
`FiniteDifference`	创建`FiniteDifference`定价的人对象`障碍`，`DoubleBarrier`,或`香草`仪器使用`BlackScholes`，`赫斯顿`，`默顿`,或`贝茨`模型
`NumericalIntegration`	创建`NumericalIntegration`定价的人对象`香草`仪器使用`赫斯顿`，`贝茨`,或`默顿`模型
`FFT`	创建`FFT`定价的人对象`香草`仪器使用`默顿`，`赫斯顿`,或`贝茨`模型
`VannaVolga`	创建`VannaVolga`定价的人对象`香草`，`障碍`，`DoubleBarrier`，`触摸`,或`DoubleTouch`仪器使用`BlackScholes`模型
`ReplicatingVarianceSwap`	创建`ReplicatingVarianceSwap`定价的人对象`VarianceSwap`仪器使用`ratecurve`对象

为亚洲，回顾，蔓延，Cliquet，和香草仪器的封闭式价格

`BjerksundStensland`	创建`BjerksundStensland`定价的人对象`香草`或`传播`仪器使用`BlackScholes`模型
`BlackScholes`	创建`BlackScholes`定价的人对象`香草`，`障碍`，`触摸`，`DoubleTouch`,或`二进制`仪器使用`BlackScholes`模型
`ConzeViswanathan`	创建`ConzeViswanathan`定价的人对象`Lookback`仪器使用`BlackScholes`模型
`GoldmanSosinGatto`	创建`GoldmanSosinGatto`定价的人对象`Lookback`仪器使用`BlackScholes`模型
`赫斯顿`	创建`赫斯顿`定价的人对象`VarianceSwap`仪器使用`赫斯顿`模型
`HeynenKat`	创建`HeynenKat`定价的人对象`PartialLookback`仪器使用`BlackScholes`模型
`IkedaKunitomo`	创建`IkedaKunitomo`定价的人对象`DoubleBarrier`仪器使用`BlackScholes`模型
`KemnaVorst`	创建`KemnaVorst`定价的人对象`亚洲`仪器使用`BlackScholes`模型
`柯克`	创建`柯克`定价的人对象`传播`仪器使用`BlackScholes`模型
`莱维`	创建`莱维`定价的人对象`亚洲`仪器使用`BlackScholes`模型
`RollGeskeWhaley`	创建`RollGeskeWhaley`定价对象为美式运动`香草`仪器使用`BlackScholes`模型
`鲁宾斯坦`	创建`鲁宾斯坦`定价的人对象`Cliquet`仪器使用`BlackScholes`模型
`TurnbullWakeman`	创建`TurnbullWakeman`定价的人对象`亚洲`仪器使用`BlackScholes`模型

例子和如何做

利用布莱克-斯科尔斯模型和分析定价者的商品价差工具

这个例子展示了商品定价的工作流程传播当你使用BlackScholes模型和柯克和BjerksundStensland分析定价方法。

用布莱克-斯科尔斯模型和不同股票定价者为欧洲香草看涨期权定价

这个例子展示了如何比较欧洲香草工具看涨期权价格使用BlackScholes模型和不同的定价方法。

用Black-Scholes模型计算亚洲期权的价格

这个例子展示了如何比较算术和几何亚洲期权价格使用BlackScholes模型和各种定价方法。

使用强化学习工具箱套期保值

这个例子展示了如何使用Reinforcement Learning Toolbox™学习最优的期权套期保值策略，并超越传统的BSM方法。

概念

开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用对象为金融工具建模和定价。

选择仪器、型号和定价

选择工具、关联型号和关联价格。

万博1manbetx支持运动风格

下表列出了利率工具对象及其相关的模型、价格和支持万博1manbetx锻炼风格。

将金融工具工具箱功能映射到工具、模型和定价器的基于对象的框架

将功能映射到使用对象为仪器、模型和价格的工作流。

特色的例子

价格香草工具使用赫斯顿模型和多种不同的价格

当您使用赫斯顿模型和各种定价方法时，为Vanilla工具定价的工作流。

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用布莱克-斯科尔斯模型和不同股票定价者为欧洲香草看涨期权定价

用BlackScholes模型和不同的定价方法比较欧洲香草工具看涨期权的价格。这个比较的定价方法是Cox-Ross-Rubinstein, Leisen-Reimer，有限差分和Black-Scholes解析公式。

打开生活的脚本

用Black-Scholes模型计算亚洲期权的价格

比较算术和几何亚洲期权价格使用BlackScholes模型和各种定价方法。定价方法有:Kemna-Vorst法、Levy法、Turnbull-Wakeman法、Cox-Ross-Rubinstein法和蒙特卡罗模拟法。这个例子也展示了现货价格的变化如何影响欧洲香草和亚洲期权的期权和delta敏感性值。

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