主要内容
违约模型下的风险敞口
估计违约风险
违约风险敞口(EAD)使用回归或Tobit模型来预测当债务人拖欠贷款时银行的损失风险敞口。
功能
fitEADModel |
创建指定的EAD模型对象类型 |
预测 |
预测违约风险 |
modelDiscrimination |
计算AUROC和ROC数据 |
modelDiscriminationPlot |
绘制ROC曲线 |
modelAccuracy |
计算预测和观测EADs的R-square, RMSE，相关和样本平均误差 |
modelAccuracyPlot |
预测和观测EADs的散点图 |
例子和如何做
这个例子展示了如何使用fitEADModel创建一个回归模型和托比特书模型的默认暴露(EAD)，然后比较结果。
概念
违约风险敞口(EAD)是当债务人拖欠贷款时银行的损失风险敞口。
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