MATLAB的答案

策划有效边界是太长了

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sm
sm el 19 2016年9月德德
Comentada: 布伦丹汉姆 el 19 2016年9月德德
我想策划一个基于效用的有效边界使用下面的代码,但它正在疯狂的时间。我同意126 x126协方差矩阵是一个矩阵,但这段代码已经开始运行7小时。我在很短的时间和需要运行相同的代码对风险厌恶的3和4。有一个方法可以加速?
也,我可以添加一个标题图获取后还是必须编写代码本身?
任何帮助就太好了!
NumPorts = 126;
[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (portfolioMeans,……
covport NumPorts);
RisklessRate = 0.0150;
BorrowRate = 0.035;
RiskAversion = 2;
portalloc (PortRisk PortReturn、PortWts RisklessRate,…
BorrowRate RiskAversion);
[RiskyRisk, RiskyReturn RiskyWts RiskyFraction。OverallRisk,……
OverallReturn] = portalloc (PortRisk、PortReturn PortWts,…
RisklessRate、BorrowRate RiskAversion)
3 comentarios
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布伦丹汉姆
布伦丹汉姆 el 19 2016年9月德德
你用的什么版本的MATLAB ?你熟悉这一事实在MATLAB 2011吗 投资组合 数据类型?如果没有,这是推荐的方法解决投资组合分配问题。
如果你有多重共线性数据作为你怀疑自己将无法解决这个问题,因为它涉及协方差矩阵求逆矩阵。将这种情况即使你的协方差矩阵接近奇异。你是如何计算 covport 吗?任何变量(即直接相关。A股和B股的公司)?
作为一个建议,看相关矩阵对任何大型绝对值(接近1或1)对角线。这将是一个好迹象,您可能需要删除的变量。
如果你真的想保留这些值在这里,我建议使用一些降维技术。看着PCA或分层聚类。有很多文学主题与投资组合优化。

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