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使用计量经济模型应用程序创建GARCH模型
学习如何使用计量经济学模型应用程序构建GARCH模型(GARCH, EGARCH和GJR)。本演示中使用的数据是使用Datafeed Toolbox™从FRED中检索到的标准普尔500指数的历史价格。计量经济建模是一个迭代的过程,但使用计量经济模型应用程序可以更容易和更快。
在本演示中,您将学习如何:
- 通过应用对数和差值转换,将价格转换为log-return
- 进行Engle’s ARCH测试
- 拟合GARCH(1,1,) EGARCH(1,1),和GJR(1,1)
- 比较GARCH模型的拟合统计量
- 对残差进行统计分析
- 将模型导出到MATLAB中®工作空间来执行蒙特卡洛模拟、波动率预测和其他任务
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