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投资组合预期回报和风险
[Portracks,Portryurn] = Portstats(Expreturn,Expcovariance)
[Portracks,Portryurn] = portstats(___,WTS)
例子
[Portrack.那Portryurn.] = portstats(expreturn.那expcovariance.的)计算资产组合的预期返回率和风险。
[Portrack.那Portryurn.] = portstats(expreturn.那expcovariance.的)
Portrack.
Portryurn.
expreturn.
expcovariance.
[Portrack.那Portryurn.] = portstats(___那WTS.的)除了上一个语法中的输入参数之外,使用一个或多个可选参数指定选项。
[Portrack.那Portryurn.] = portstats(___那WTS.的)
WTS.
全部收缩
此示例显示了如何计算资产组合的预期返回率和风险。
expreturn = [0.1 0.2 0.15];expcovariance = [0.0100 -0.0061 0.0042 -0.0061 0.0400 -0.0252 0.0042 -0.0252 0.0225];portwts = [0.4 0.2 0.4;0.2 0.4 0.2];[Portracks,Portryurn] = Portstats(Expreturn,Expcovariance,......portwts)
Portrack =.2×10.0560 0.0550
Portreturn =.2×10.1400 0.1300
预期(意思)每个资产的返回,指定为a1-经过-尼索特向量。
1
尼索特
数据类型:双倍的
双倍的
资产回归协方差,指定为一个尼索特-经过-尼索特矩阵。
1 /尼索特
(可选)分配给每个资产的权重,指定为一个逃亡者-经过-尼索特矩阵。每行代表投资组合中资产的不同权加权组合。如果WTS.没有输入,重量1 /尼索特分配给每个安全性。
逃亡者
每个投资组合的标准偏差,作为一个返回逃亡者-经过-1向量。
每个投资组合的预期返回,返回逃亡者-经过-1向量。
ewstats.|Portalloc.
ewstats.
Portalloc.
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PourExécuterLaMatchee,Saisissez-La Dans LaFenêtrededamededematlab。LES Naviveurs Web Ne Sa万博1manbetxltionent Pas Les命令Matlab。
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