当日打点数据彭博连接V3
首先,创建一个彭博社®桌面连接。然后,检索特定日期的标记数据。使用带有或不带有定价源的证券来检索标记数据。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
还是彭博B-PIPE®使用bpipe
.
使用IBM检索交易标记系列®今天的安全。
d=时间序列(c,“IBM美国股票”,楼(现在))
d =“贸易”[735537.40][181.69][100.00]“贸易”[735537.40][181.69][100.00]“贸易”[735537.40][181.68][100.00]…
中的列d
是:
蜱虫类型
日期和时间的数字表示
点值
蜱虫大小
这里,第一行显示100股IBM股票今天以181.69美元的价格出售。
使用Microsoft数据库检索交易勾号系列®有定价来源的证券ETPX
今天的。
d=时间序列(c,'MSFT@ETPX“美国股票”,楼(现在))
d=‘贸易’[735537.40][35.53][100.00]‘贸易’[735537.40][35.55][200.00]‘贸易’[735537.40][35.55][100.00]。。。
在这里,第一行显示100股微软股票今天以35.53美元的价格售出。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建一个彭博桌面连接。然后,检索特定日期的标记数据。使用时间间隔和字段指定要返回的标记数据。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
使用IBM安全性检索trade tick系列,并将其聚合为今天的5分钟间隔。
d=时间序列(c,“IBM美国股票”,楼(现在),5,“贸易”)
d = column 1 to 7 735537.40 181.69 181.99 180.10 181.84 252322.00 861.00 735537.40 181.90 181.97 181.57 181.65 78570.00 535.00 735537.40 181.73 182.18 181.58 182.07 124898.00 817.00…第8列45815588.00 14282076.00 22710954.00…
中的列d
包含以下:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
这里,第一行数据显示当前日期的价格和刻度数据。下一行显示5分钟后的刻度数据。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建彭博桌面连接。然后,检索特定日期和字段的勾号数据。使用选项和值返回其他数据。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
的方法检索交易标记系列“F美国股票”
安全性,而不指定聚合参数。同样,返回条件代码。
d=时间序列(c,“F美国股票”,楼(现在),[],“贸易”,...“includeConditionCodes”,“真的”)
d =“贸易”[735556.57][17.12][100.00]的R6,是“贸易”[735556.57][17.12][100.00]”“贸易”(735556.57)(17.12)(500.00)”……
中的列d
包含以下:
蜱虫类型
日期和时间的数字表示
点值
蜱虫大小
条件代码
这里,第一行显示100“F美国股票”
证券股票今天以17.12美元的价格出售。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建一个彭博桌面连接。然后,检索特定日期范围的勾号数据。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
检索该项目的勾号系列“F美国股票”
保安为最后一个营业日从当天开始到中午。
d=时间序列(c,“F美国股票”,{地板(4),地板(- 3.5)})
d =“贸易”[735552.67][17.09][200.00]“贸易”[735552.67][17.09][100.00]“贸易”[735552.67][17.09][100.00]…
中的列d
是:
蜱虫类型
日期和时间的数字表示
点值
蜱虫大小
在这里,第一行显示了200“F美国股票”
在最后一个交易日,证券股票以17.09美元的价格出售。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建一个彭博桌面连接。然后,检索特定日期范围的勾号数据。指定间隔和字段。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
检索过去50天IBM安全性的交易标记系列,并将其聚合为5分钟间隔。
d=时间序列(c,“IBM美国股票”,{楼层(现在)-50,楼层(现在)},5,“贸易”)
ans = column 1 to 7 735487.40 187.20 187.60 187.02 187.08 207683.00 560.00 735487.40 187.03 187.13 186.65 186.78 46990.00 349.00 735487.40 186.78 186.78 186.40 186.47 51589.00 399.00…第8列38902968.00 8779374.00 9626896.00…
中的列d
包含以下:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
第一行数据显示当前日期的价格和标记数据。下一行显示5分钟后的tick数据。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建一个彭博桌面连接。然后,检索特定日期范围和多个字段的标记数据。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
返回该证券的买入价、买入价和交易价系列“F美国股票”
对于昨天,时间间隔为中午,不指定聚合参数。
d=时间序列(c,“F美国股票”,{楼层(now-1)+.5,楼层(now-1)+.51},...[], {“出价”,“问”,“贸易”})
d =“贸易”[735550.50][16.71][100.00]“问”[735550.50][16.71][312.00]“出价”[735550.50][16.70][177.00]…
中的列d
是:
蜱虫类型
日期和时间的数字表示
点值
蜱虫大小
这里,第一行显示100“F美国股票”
证券股票昨日以16.71元的价格出售。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
首先,创建一个彭博桌面连接。然后,检索特定日期范围的勾号数据。指定返回附加数据的选项和值。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe
.
返回证券的交易勾号系列“F美国股票”
对于昨天,时间间隔为中午,不指定聚合参数。另外,返回条件代码、交换代码和代理代码。
d=时间序列(c,“F美国股票”,{楼层(now-1)+.5,楼层(now-1)+.51},...[],“贸易”,{“includeConditionCodes”,...“includeExchangeCodes”,“includeBrokerCodes”},...{“真的”,“真的”,“真的”})
d='TRADE'[735550.50][16.71][100.00]'T'd'TRADE'[735550.50][16.70][400.00]'是'B'TRADE'[735550.50][16.70][100.00]'是'B'。。。
中的列d
包含以下:
蜱虫类型
日期和时间的数字表示
点值
蜱虫大小
交换条件代码
交易代码
经纪人代码仅适用于加拿大、芬兰、墨西哥、菲律宾和瑞典股票。在本例中,经纪人买入代码显示在第七列,经纪人卖出代码显示在第八列。
这里,第一行显示100“F美国股票”
证券股票昨日以16.71元的价格出售。
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
使用Bloomberg®通过指定特定日期范围内的每一天的时间范围来检索原始交易标记数据。指定滴答数据的时间间隔。
创建Bloomberg®连接。
c=blp;
或者,您可以使用连接到Bloomberg®服务器blpsrv
或Bloomberg®B-PIPE®使用bpipe
.
的交易标记系列“F美国股票”
过去两天的保安。使用从交易日开始到中午的时间范围。检索按5分钟间隔聚合的勾号数据。d
是一个数值矩阵。
=“F美国股票”;startdate=日期时间(“今天”) 1;enddate = datetime (“今天”);开始时间="09:30:00"; 结束时间=“12:00:00”;interval=5;d=timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval);
设置货币的显示输出。
格式银行
显示前三个滴答声。
d(1:3,:)
ans=第1列至第5列736959.40 11.71 11.81 11.71 11.79 736959.40 11.79 11.81 11.75 11.79 736959.40 11.80 11.82 11.78 11.80第6列至第8列1375547.00 1190.00 16196757.00 598924.00 898.00 7058724.00 488655.00 641.00 5768371.50
中的列d
是:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
第一行显示时间范围的开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的tick数据。
确定最近两天的最高价格。
价格= d (: 3);m = max(价格)
m = 11.82
关闭Bloomberg®连接。
关闭(c)
通过在特定日期范围内指定每天的时间范围,使用Bloomberg®检索原始标记数据。指定要返回的tick数据类型的时间间隔和字段。在这里,指定出价标记数据。
创建Bloomberg®连接。
c=blp;
或者,您可以使用连接到Bloomberg®服务器blpsrv
或Bloomberg®B-PIPE®使用bpipe
.
检索该项目的勾号系列“F美国股票”
过去两天的保安。使用从交易日开始到中午的时间范围。检索按5分钟间隔聚合的勾号数据。指定检索出价标记系列。d
是一个数值矩阵。
=“F美国股票”;startdate=日期时间(“今天”) 1;enddate = datetime (“今天”);开始时间="09:30:00"; 结束时间=“12:00:00”;间隔= 5;场=“出价”; d=时间序列(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval,field);
设置货币的显示输出。
格式银行
显示前三个滴答声。
d(1:3,:)
ans=第1列至第5列736959.40 11.70 11.80 11.70 11.79 736959.40 11.79 11.80 11.75 11.79 736959.40 11.79 11.81 11.78 11.80第6列至第8列397711.00 1442.00 4681704.50 450997.00 1698.00 5311330.50 464761.00 1391.00 5481707.50
中的列d
是:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
第一行显示时间范围的开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的tick数据。
确定最近两天的最高价格。
价格= d (: 3);m = max(价格)
m = 11.81
关闭Bloomberg®连接。
关闭(c)
通过指定特定日期范围内每天的时间范围,使用彭博®检索原始交易勾号数据。指定日期范围的日增量和勾号数据的时间间隔。
创建Bloomberg®连接。
c=blp;
或者,您可以使用连接到Bloomberg®服务器blpsrv
或Bloomberg®B-PIPE®使用bpipe
.
的交易标记系列“IBM美国股票”
过去两个月的安保工作设置天的增量为5天。使用从交易日开始到中午的时间范围。检索聚合为5分钟间隔的tick数据。d
是一个数值矩阵。
=“IBM美国股票”;startdate=日期时间(“今天”) -60年;enddate = datetime (“今天”); 日增量=5;开始时间="09:30:00"; 结束时间=“12:00:00”;间隔= 5;d = timeseries (c、s、{startdate可以:dayincrement: enddate,开始时间,endtime},...间隔);
设置货币的显示输出。
格式银行
显示前三个滴答声。
d(1:3,:)
ans =列1至5 736900.40 147.00 147.04 146.55 146.62 736900.40 146.62 146.87 146.62 146.71 736900.40 146.72 146.79 146.52 146.54列6至8 125558.00 393.00 18440146.00 39535.00 258.00 5800969.00 49659.00 314.00 7282961.00
中的列d
是:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
第一行显示时间范围的开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的tick数据。
在日期范围内第一天的勾号数据之后,d
包含5天以后的交易日的标记数据。
关闭Bloomberg®连接。
关闭(c)
通过指定特定日期范围内每天的时间范围,使用Bloomberg®检索原始刻度数据。指定日期范围的日增量、刻度数据的时间间隔以及要返回的刻度数据类型的字段。在此,指定投标勾号数据。
创建Bloomberg®连接。
c=blp;
或者,您可以使用连接到Bloomberg®服务器blpsrv
或Bloomberg®B-PIPE®使用bpipe
.
的交易标记系列“F美国股票”
过去两个月的保安。将日增量设置为5天。使用从交易日开始到中午的时间范围。检索按5分钟间隔聚合的勾号数据。指定投标勾号系列。d
是一个数值矩阵。
=“F美国股票”;startdate=日期时间(“今天”) -60年;enddate = datetime (“今天”); 日增量=5;开始时间="09:30:00"; 结束时间=“12:00:00”;间隔= 5;场=“出价”; d=时间序列(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime},...间隔、字段);
设置货币的显示输出。
格式银行
显示前三个滴答声。
d(1:3,:)
ans=第1列至第5列736900.40 11.50 11.54 11.49 11.50 736900.40 11.50 11.48 11.48 736900.40 11.48 11.49 11.44 11.44第6列至第8列422305.00 1158.00 4863894.00 575966.00 1180.00 6617854.00 288147.00 1489.00 3305491.75
中的列d
是:
日期和时间的数字表示
公开价格
高价
低价
收盘价
蜱虫数量
滴答声数
条中的总刻度值
第一行显示时间范围的开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的tick数据。
在日期范围内第一天的勾号数据之后,d
包含5天以后的交易日的标记数据。
关闭Bloomberg®连接。
关闭(c)
创建一个Bloomberg®连接,然后返回当天的tick数据。的timeseries
函数将日期的数据作为日期时间
数组中。
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或使用Bloomberg B-PIPE®bpipe
.
通过设置数据返回格式
属性。如果未设置此属性,则timeseries
函数以数字数组的形式返回数据。
返回日期作为日期时间
数组,通过设置日期时间类型
属性。在本例中,表格包含了变量中的日期日期时间
数组。
c、 数据返回格式=“桌子”;c.DatetimeType =“datetime”;
调整货币返回数据的显示格式。
格式银行
检索IBM®安全性的交易标记系列,并将其聚合为今天的5分钟间隔。d
是包含刻度序列数据的表。
=“IBM美国股票”;日期=地板(现在);间隔= 5;场=“贸易”;d = timeseries (c、s、日期、时间间隔、字段);
访问数据的前三个节拍。
d(1:3,:)
ans = 3×8 table DATE OPEN HIGH CLOSE VOLUME NUMBER_OF_TICKS TOTAL_VALUE ___________ ____________ ____________ _________ _______________ ___________ 21- 12 -2017 153.17 153.31 153.08 153.31 152524.00 442.00 23367632.00 21- 12 -2017 153.35 153.35 152.82 152.84 46051.00 291.00 7048618.50 21- 12 -2017 152.84 153.21 152.82 153.16 30966.00 225.004737307.50
d
包含包含以下数据的列:
日期
公开价格
高价
低价
收盘价
体积
滴答声数
条中的总刻度值
找到前三个日期日期
专栏。
d.DATE (1:3)
ans=3×1日期时间阵列2017年12月21日2017年12月21日2017年12月21日
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
创建一个Bloomberg®连接,然后返回当天的tick数据。的timeseries
函数将日期的数据作为时间表
.
创建Bloomberg连接。
c=blp;
或者,您可以连接到彭博服务器使用blpsrv
或使用Bloomberg B-PIPE®bpipe
.
将数据作为时间表
通过设置数据返回格式
属性。如果未设置此属性,则timeseries
函数以数字数组的形式返回数据。
c、 数据返回格式=“时间表”;
调整货币返回数据的显示格式。
格式银行
检索IBM®安全性的交易标记系列,并将其聚合为今天的5分钟间隔。d
是一个时间表
包含勾号系列数据的。
=“IBM美国股票”;日期=地板(现在);间隔= 5;场=“贸易”;d = timeseries (c、s、日期、时间间隔、字段);
访问数据的前三个节拍。
d(1:3,:)
3×7,3×7,3×7,3×7,3×7,3×7,3×7,3×7,7,7,7,7,7,7,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 524.00 442.00 23367632.00 2017年12月21日153.35 153.35 152.82 152.84 46051.00 291.00 7048618.50 2017年12月21日152.84 153.21 152.82 153.16 30966.00225.00 4737307.50
d
是一个时间表
包含以下数据:
日期
公开价格
高价
低价
收盘价
体积
滴答声数
条中的总刻度值
关闭Bloomberg连接。
关闭(c)
年代
- - - - - -安全安全性,指定为单个Bloomberg安全性的字符向量或字符串标量。
数据类型:烧焦
|字符串
日期
- - - - - -日期日期时间
数组日期,指定为数字标量、字符向量、字符串标量或日期时间
数组中。日期
根据从午夜到晚上11:59:59的一整天为返回的tick数据指定日期。
例子:地板(现在)
数据类型:双重的
|烧焦
|字符串
|日期时间
间隔
- - - - - -时间间隔时间间隔,指定为数字标量,表示返回的刻度数据的刻度之间的分钟数。
数据类型:双重的
领域
- - - - - -彭博社(Bloomberg)领域“贸易”
(默认)|“出价”
|“问”
|……Bloomberg字段,指定为定义要返回的刻度数据的这些值之一。
请求类型 | 有效的彭博字段值 |
---|---|
指定时间间隔的IntradayBarRequest |
“贸易” |
“出价” |
|
“问” |
|
“出价最好” |
|
“ASK_BEST” |
|
未指定时间间隔的IntradayTickRequest |
“贸易” |
“出价” |
|
“问” |
|
“出价最好” |
|
“ASK_BEST” |
|
“解决” |
选择权
- - - - - -布隆伯格API选项“includeConditionCodes”
|“includeExchangeCodes”
|“includeBrokerCodes”
|……Bloomberg API选项,指定为该表中的值之一。
价值观 | 描述 |
---|---|
|
交换与事件关联的条件代码 |
|
交换tick产生的代码 |
|
代理的代码 |
|
报告方方面 |
|
盘后数据 |
请注意
的值“includeNonPlottableEvents”
仅适用于原始日内请求。
要指定多个Bloomberg API选项,请使用这些值的单元格数组。
为每个API选项指定相应的彭博API值。选项的数量必须与值的数量匹配。
例如,要指定一个Bloomberg API选项,输入:
d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…“includeConditionCodes”,“真正的”);
要指定两个彭博API选项,请输入:
d=时间序列(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',…{'includeConditionCodes','includeExchangeCodes'},{'true','true'});
具体选项请参见彭博API开发者指南.
数据类型:烧焦
|细胞
价值观
- - - - - -彭博API值“真的”
|“假”
彭博API值,指定为“真的”
或“假”
. 每个值对应于指定的彭博API选项。要指定多个Bloomberg API值,请使用单元格数组。值的数量必须与选项的数量匹配。
例如,要指定一个Bloomberg API选项,输入:
d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…“includeConditionCodes”,“真正的”);
要指定两个彭博API选项,请输入:
d=时间序列(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',…{'includeConditionCodes','includeExchangeCodes'},{'true','true'});
数据类型:烧焦
|细胞
startdate可以
- - - - - -开始日期日期时间
数组开始日期,指定为数值标量、字符向量、字符串标量或日期时间
数组中。此日期指定返回的标记数据的日期范围的开始。如果在日期范围内没有标记,则返回的标记数据为空。
例子:地板上(1)
数据类型:双重的
|烧焦
|字符串
|日期时间
结束日期
- - - - - -结束日期日期时间
数组结束日期,指定为数值标量、字符向量、字符串标量或日期时间
数组。此日期指定返回的勾号数据的日期范围结束。如果日期范围中不存在勾号,则返回的勾号数据为空。
例子:地板(现在)
数据类型:双重的
|烧焦
|字符串
|日期时间
开始时间
- - - - - -开始时间日期时间
数组开始时间,指定为字符向量、字符串标量或日期时间
数组。此时间指定返回的刻度数据的时间范围的开始时间。
例子:“09:30:00”
数据类型:烧焦
|字符串
|日期时间
endtime
- - - - - -结束时间日期时间
数组结束时间,指定为字符向量、字符串标量或日期时间
数组中。此时间指定返回的刻度数据的时间范围的结束时间。
例子:'16:30:00'
数据类型:烧焦
|字符串
|日期时间
日增量
- - - - - -日增量日增量,指定为数字标量。这个数字指定特定日期范围的全天增量。例如,如果天增量为7,则返回的数据从日期范围内的第一天开始,每7天包含一个刻度。
数据类型:双重的
当数据请求太大时,timeseries
显示此错误消息:
超时错误:使用blp/timeseries>processResponseEvent(第338行)请求失败时出错:responseError={source=bbdbl7 code=-2 category=Timeout message=从存储区获取数据时超时[nid:327]子类别=内部错误}
若要修复此错误,请通过修改输入参数缩短日期范围的长度startdate可以
和结束日期
.
为了获得更好的性能,添加Bloomberg文件BL3.jar
到MATLAB®静态Java®类路径,通过修改文件MATLAB工具箱/地方/ javaclasspath.txt美元
. 有关静态Java类路径的详细信息,请参阅Java类路径的静态路径.
您无法检索彭博社(Bloomberg)超过140天前的当日点位数据。
的彭博API开发者指南州“贸易”
对应于IntradayTickRequest和IntradayBarRequest的LAST_PRICE。
彭博V3日内行情数据支持额外的名称-值对。万博1manbetx有关这些对的详细信息,请参见彭博API开发者指南通过输入WAPI
然后单击<转>按钮。
您可以使用彭博Excel检查数据和现场可用性®插件。
您单击了与此MATLAB命令对应的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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