cftimes

与债券现金流量日期相对应的时间因素

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语法

TFactors = cftimes(结算、成熟度)

TFactors = cftimes (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

TFactors= cftimes (解决,成熟）确定与一种或一组债券的现金流量相对应的时间因素。

cftimes计算现金流量的时间因子，即结算日和现金流量日之间的差值，以半年息票期为单位。在计算时间因子时，对所有时间因子计算使用SIA实际/实际天数计数约定。

例子

TFactors= cftimes (＿＿＿,名称,值）除了前面语法中的输入参数外，指定使用一个或多个名称-值对参数的选项。

例子

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计算现金流的时间因素

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这个例子展示了如何计算现金流量的时间因素。

解决=“15 - 3月- 1997”；成熟=' 01 - 9月- 1999；时间= 2;TFactors = cftimes(结算，到期日，周期)

TFactors =1×50.9239 1.9239 2.9239 3.9239 4.9239

输入参数

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`解决`- - - - - -结算日期
日期字符向量的单元数组|序列号向量

结算日期，指定为NINST——- - - - - -1使用序列号或日期字符向量的单元格数组的向量。解决必须早于成熟．

数据类型:双|字符|细胞

`成熟`- - - - - -到期日
日期字符向量的单元数组|序列号向量

到期日，指定为NINST——- - - - - -1使用序列号或日期字符向量的单元格数组的向量。的解决日期是指现金流定价的日期。

数据类型:双|字符|细胞

名称-值参数

指定可选的逗号分隔对名称,值参数。的名字参数名是和吗价值对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:TFactors = cftimes(稳定、成熟,“时期”,4)

`期`- - - - - -每年支付的息票数目
`2`(默认)|数字值`0`,`1`,`2`,`3.`,`4`,`6`或`12`

每年支付的息票数目，由逗号分隔的对组成“时间”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用值的向量:0,1,2,3.,4,6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -日计数的基础上
`0`(实际/实际)(默认)|集合的正整数`[1…13]`|集合的正整数的向量`[1…13]`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”一个正整数，用aNINST——- - - - - -1向量。

0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关详细信息，请参见基础．

数据类型:双

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则国旗
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

月尾规则标志，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。此规则仅适用于以下情况成熟是一个有30天或更少天的月的月底日期。

0忽略这条规则，这条规则的意思是债券的息票支付日期总是在一个月的同一天。
1=设置规则，即债券息票支付日期总是一个月的最后一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

债券发行日期，由逗号分隔的对组成“IssueDate”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定IssueDate，现金流量的支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -非定期或正常首票日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

不规则或正常的首次优惠日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定FirstCouponDate，现金流量的支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

不规则或正常的最后优惠日期，指定为逗号分隔的对，由“LastCouponDate”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定LastCouponDate，现金流量的支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

付款的前向开始日期，指定为逗号分隔的对，由StartDate可以的一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。的StartDate可以指债券实际开始发行的日期(考虑债券现金流的日期)。要使文书向前启动，请将此日期指定为未来日期。

如果不指定StartDate可以，生效开始日期为解决日期。

数据类型:双|字符|datetime

`CompoundingFrequency`- - - - - -用于产量计算的复合频率
新加坡航空基地使用`2`， ICMA基地使用`1`(默认)|值为的整数`1`,`2`,`3.`,`4`,`6`,或`12`

用于产量计算的复合频率，指定为逗号分隔的对，由“CompundingFrequency”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

1—每年复利
2- - - - - -半年计息
3.-每年复利三次
4-季度复合
6——每月两次的复合
12——每月复利

请注意

默认情况下，SIA base (0-7),公共汽车/ 252使用半年一次的复利大会和ICMA基地(8-12)使用年度复利惯例。

数据类型:双

`DiscountBasis`- - - - - -在计算收益率时，用来计算贴现因子的基
新航使用`0`(默认)|集合的整数`[0…13]`|集合的整数向量`[0…13]`

用于计算折扣率的基础，指定为逗号分隔的对，由“DiscountBasis”一个标量或aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。值:

0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关详细信息，请参见基础．

请注意

如果在基础输入参数，没有为其赋值DiscountBasis，默认行为是SIA基数使用实际/实际天数计算折扣因子。

如果ICMA的日计算基础或BUS/252在基础输入参数，没有为其赋值DiscountBasis，从基础使用输入参数。

数据类型:双

输出参数

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`TFactors`-现金流
矩阵

时间以现金流，回报为一NUMBONDS行。列数由持有债券组合所需的现金流支付日期的最大数目决定。南S为少于最大现金流支付日期的债券作了补充。

参考文献

[1] Krgin Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子公司，2002年。

[2]如同,简。《标准证券计算方法:固定收益证券分析方法公式》《新航》，第2卷，1994年1月。

Stigum, Marcia和Franklin Robinson。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。

另请参阅

主题

分析和计算现金流

之前介绍过的R2006a

cftimes

语法

描述