主要内容
信用违约互换
引导CDS的概率曲线、价格，并确定CDS的价格和价差
功能
cdsbootstrap |
从信用违约互换市场报价引导违约概率曲线 |
cdsprice |
确定信用违约互换的价格 |
cdsspread |
确定信用违约互换的价差 |
cdsrpv01 |
为信用违约掉期计算一个基点的风险现值 |
例子和如何做
在一个典型的工作流程中，为新的CDS合约定价首先需要使用cdsbootstrap．
盈亏差额是指保险买家为获得信贷保护而必须支付的保费，不涉及预付款。
现有CDS合约的现值，或按市值计价，是合约持有人为解除合约将收到或支付的金额。
CDS市场报价是根据标准价差和预付款来给出的，或者是根据等价的差额或盈亏平衡价差来给出的，而不需要预付款。
这些例子显示了反向CDS市场曲线的引导，即短期CDS合约的价差较高的市场报价。
First-to-Default互换(金融工具的工具箱)
这个例子展示了如何在同质损失假设下为首次违约(FTD)互换定价。
概念
信用违约互换(CDS)是一种防止信用违约造成损失的合约。
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