处理、分析和设计大型金融时间序列数据集的特征,并通过训练和验证机器学习算法创建预测性金融时间序列模型。有关机器学习的一般信息,请参见MATLAB中的机器学习和监督学习工作流和算法.
本主题介绍了一系列示例,这些示例提供了一个通用的工作流来说明MATLAB中的功能®适用于统计套利。
在MATLAB®中应用管理、处理和可视化大量财务数据的技术。
创建一个限时订单簿动态的连续时间马尔可夫模型,并基于数据中观察到的模式开发算法交易策略。
使用贝叶斯优化在算法交易模型中调整超参数,由日尾回报监督。