prbyzero

投资组合中的债券价格由一组零曲线决定

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句法

BondPrices = prbyzero（债券，沉降，ZeroRates，ZeroDates）

BondPrices = prbyzero（___复合)

描述

例

对= prbyzero (债券，解决，ZeroRates，ZeroDates）计算债券价格，使用一组零条曲线的投资组合。

例

对= prbyzero (___，复合）添加可选参数复合。

例子

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计算在投资组合中的债券价格使用设置零曲线

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本例使用功能zbtprice计算给定的息债券，其价格组合零曲线。然后，它相反的过程，使用零曲线作为输入到该函数prbyzero计算价格。

债券= [datenum (“1998年6月1日”) 0.0475 100 2 00;datenum（“2000年7月1日”) 0.06 100 2 00;datenum（“2000年7月1日”) 0.09375 100 6 10;datenum（'6/30/2001'）0.05125 100 1 3 1;datenum（“4/15/2002”）0.07125 100 4 1 0;datenum（“1/15/2000”）0.065 100 2 0 0;datenum（“9/1/1999”）0.08 100 3 3 0;datenum（“4/30/2001”) 0.05875 100 2 00;datenum（“11/15/1999”) 0.07125 100 2 00;datenum（“2000年6月30日”）0.07 100 2 3 1;datenum（“2001年7月1日”) 0.0525 100 2 3 0;datenum（“2002年4月30日”）0.07 100 2 0 0];价格= [99.375;99.875;105.75;96.875;103.625;101.125;103.125;99.375;101.0; 101.25 ; 96.375; 102.75 ]; Settle = datenum(“12/18/1997”);

设置半年复利的零线，实际/ 365的基础上。

OutputCompounding = 2;

执行函数zbtprice它在到期日返回0曲线。

[ZeroRates，ZeroDates] = zbtprice（债券，价格，沉降，...OutputCompounding)

ZeroRates =11×10.0616 0.0609 0.0658 0.0590 0.0647 0.0655 0.0606 0.0601 0.0642 0.0621⋮

ZeroDates =11×1729907 730364 730439 730500 730667 730668 730971 731032 731033 731321⋮

执行函数prbyzero。

BondPrices = prbyzero（债券，沉降，ZeroRates，ZeroDates）

对=12×199.3750 98.7980 106.8270 96.8750 103.6249 101.1250 103.1250 99.3637 101.0000 101.2500⋮

在这个例子中zbtprice和prbyzero不要完全相反。许多债券都有月底的期限(EndMonthRule = 0)。该规则对时间因子计算有潜移默化的影响。如果你把规则设为(EndMonthRule = 1）无处不在债券矩阵,然后prbyzero返回原始价格，除非两个不兼容的价格在同一到期日下跌。

使用一组零曲线和日期时间输入来计算投资组合中的债券价格

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本例使用功能zbtprice计算给定的息债券，其价格组合零曲线。然后，它相反的过程，使用零曲线作为输入到该函数prbyzero同datetime计算价格的输入。

债券= [datenum (“1998年6月1日”) 0.0475 100 2 00;datenum（“2000年7月1日”) 0.06 100 2 00;datenum（“2000年7月1日”) 0.09375 100 6 10;datenum（'6/30/2001'）0.05125 100 1 3 1;datenum（“4/15/2002”）0.07125 100 4 1 0;datenum（“1/15/2000”）0.065 100 2 0 0;datenum（“9/1/1999”）0.08 100 3 3 0;datenum（“4/30/2001”) 0.05875 100 2 00;datenum（“11/15/1999”) 0.07125 100 2 00;datenum（“2000年6月30日”）0.07 100 2 3 1;datenum（“2001年7月1日”) 0.0525 100 2 3 0;datenum（“2002年4月30日”）0.07 100 2 0 0];价格= [99.375;99.875;105.75;96.875;103.625;101.125;103.125;99.375;101.0; 101.25 ; 96.375; 102.75 ]; Settle = datenum(“12/18/1997”);OutputCompounding = 2;[ZeroRates，ZeroDates] = zbtprice（债券，价格，沉降，OutputCompounding）;日期=日期时间（债券（：，1），“ConvertFrom”，'datenum'，“语言环境”，'EN_US');data =债券(:,2:结束);t =[表(日期)array2table(数据)];债券价格= prbyzero(t，日期时间)“ConvertFrom”，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'),...ZeroRates datetime (ZeroDates,“ConvertFrom”，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'))

对=12×199.3750 98.7980 106.8270 96.8750 103.6249 101.1250 103.1250 99.3637 101.0000 101.2500⋮

输入参数

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`债券`-息债券信息来计算价格
表格|矩阵

息债券信息来计算价格，指定为6列的表或NumBonds——- - - - - -6键信息矩阵，其中表列或矩阵列包含:

成熟键合的（必需的）届满日期，日期以一串数字。采用datenum迄今为止特征向量转换成串行日期数字。如果输入债券是一张桌子吗成熟日期可以是串行日期数字，日期字符载体，或日期时间阵列。
CouponRate(必填)十进制数，表示用于确定债券应付息票的年利率。
面对（可选的）的面或债券的面值。默认值=One hundred.。
期(可选)债券每年的息票。允许的值是0，1，2（默认），3，4，6,12。
基础（可选的）的结合的天数的基础。整数向量。
- 0 =实际/实际(默认)
- 1 = 30/360（SIA）
- 2 =实际/ 360
- 3 =实际/ 365
- 4 = 30/360（BMA）
- 5 = 30/360（ISDA）
- 6 = 30/360（欧洲的）
- 7 =实际/ 365（日本）
- 8 =实际/实际（ICMA）
- 9 =实际/360 (ICMA)
- 10 =实际/ 365（ICMA）
- 11 = 30/360E (ICMA)
- 12 =实际/ 365（ISDA）
- 13 =总线/ 252
- 欲了解更多信息，请参阅基础。
EndMonthRule（可选）结束月规则。此规则仅适用于成熟是结束月的日期为具有30个或更少一个月。0=忽略规则，这意味着债券的付息日为始终月份的相同的数字一天。1= set rule on (default)，表示债券的息票支付日期总是该月的最后一天

：

注意

如果债券是一个表，该表的列的含义，当使用矩阵作为相同，但成熟日期可以是串行日期数字，日期字符载体，或日期时间阵列。
如果债券是一个矩阵，它是一个NUMBONDS——- - - - - -6的键矩阵，其中的每一行描述一种键。前两列是必需的;其余列是可选的，但必须按顺序添加。在所有行债券必须具有相同的列数。该列成熟，CouponRate，面对，期，基础,EndMonthRule。