cirtree

建立一个Cox-Ingersoll-Ross利率树

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CIRTree = CIRTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

CIRTree= cirtree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)构建一个Cox-Ingersoll-Ross (CIR)利率树。新闻调查中心树使用圆+ +模型与Nawalka-Beliaeva (NB)的方法。

例子

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创建一个圆形的树

打开生活的脚本

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

率= (0.035;0.042147;0.047345;0.052707);日期= {“2017年1月- 1”;“2018年1月- 1”;“2019年1月- 1”;“2020年1月- 1”;“2021年1月- 1”};ValuationDate =“2017年1月- 1”;EndDates =日期(2:结束);复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的ValuationDate,“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”、复合);

创建一个圆形的树。

NumPeriods =长度(EndDates);α= 0.03;θ= 0.02;σ= 0.1;解决=' 01 - 1月- 2017;成熟=' 01 - 1月- 2021;CIRTimeSpec = CIRTimeSpec(结算、成熟度、NumPeriods);CIRVolSpec = CIRVolSpec(σα、θ);CIRT = cirtree (CIRVolSpec RateSpec CIRTimeSpec)

CIRT =结构体字段:FinObj:“CIRFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[736696 737061 737426 737791]FwdTree:{[1.0350][1.0790 1.0500 1.0298][1.1275 1.0887 1.0594 1.0390 1.0270][1.1905 1.1406 1.1014 1.0718 1.0512 1.0390 1.0350]}连接:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}