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crrprice

来自Cox-Ross-Rubinstein树的仪器价格

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语法

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = crrprice(___选项)

描述

例子

［价格，PriceTree= crrprice(CRRTree，InstSet）使用创建的CRR二叉树计算股票期权价格crrtree．一个金融工具变量所包含的所有工具，InstSet的定价。

crrprice处理仪器类型:“亚洲”，“障碍”，“复合”，“CBond”，“Lookback”，“OptStock”．看到instadd构造已定义的类型。

例子

［价格，PriceTree= crrprice(___，选项）的可选输入参数选项．

例子

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从数据文件中加载CRR树和仪器deriv.mat．对仪器集中包含的障碍和回溯选项进行定价。

负载deriv.mat；crr子集= instselect(CRRInstSet)“类型”，.．.｛“障碍”，“Lookback”});instdisp (CRRSubSet)
索引类型OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate名称数量1 Barrier call 105 01- january 2003 01- january 2006 1 ui 102 0 Barrier1 11 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name数量2 Lookback call 115 01- january 2003 01- january 2006 01- january 0 Lookback1 7 3 Lookback call 115 01- january 2003 01- january 2007 01- january 0 Lookback2 9

定价障碍和回溯选项。

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree, crr子集)
价格=3×112.1272 7.6015 11.7772
PriceTree =带字段的结构:FinObj: 'BinPriceTree' PTree: {1x5 cell} tObs: [0 1 23 4] dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

你可以使用树状视图沿着价格树来看看这三种工具的价格。

输入参数

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股价树形结构，指定使用crrtree．

数据类型:结构体

仪器变量包含的集合NINST指定用途的仪器instadd．仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

(可选)衍生品期权定价结构，创建使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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每个仪器的价格，作为NINST——- - - - - -1向量。利用逆向动态规划的方法计算股票价格。如果一种工具无法定价，则a南在该条目中返回。

相关的单一类型定价函数为:

树状结构的仪器价格，返回作为MATLAB®包含工具价格和应计利息向量的树结构，以及每个节点的观察时间向量。在PriceTree：

  • PriceTree。PTree包含干净的价格。

  • PriceTree.tObs包含观测次数。

  • PriceTree.dObs包含观测日期。

版本历史

R2006a之前介绍

另请参阅

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