启动掉期曲线
这个例子展示了如何引导利率曲线，通常称为掉期曲线，使用IRDataCurve对象。静态自举法以一组市场工具(可以是存款、利率期货、掉期和债券)作为输入，并自举一条远期或零曲线的利率曲线。它也可能指定多种插值方法，包括分段常数，线性，分段立方埃尔米特插值多项式(PCHIP)。
获得数据
曲线是从市场数据中衍生出来的。在这个例子中，我们将从存款、欧洲美元期货和掉期中提取掉期曲线。
对于本例，我们硬编码了输入市场数据，它被简单地指定为2个单元数组数据，一个表示工具的类型，另一个单元数组包含解决,成熟，以及该工具的市场报价。对于存款和掉期，报价是一个利率，而对于欧洲美元期货，报价是一个价格。虽然在本例中没有使用债券，但债券会有一个报价。
InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;…“期货”;“期货”;…“期货”;“期货”;“期货”;…“期货”;“期货”;“期货”;…“期货”;“期货”;“期货”;…“期货”;“期货”;“期货”;…“期货”;“期货”;“期货”;…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器= [datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/17/2007”), .0532063;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/24/2007”), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“09/17/2007”), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“10/17/2007”), .0534000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;…datenum (“08/08/2007”), datenum (' 19 - 12月- 2007 '), 9485;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“19 - 3月- 2008”), 9502;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”), 9509.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 9月- 2008), 9509;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 3月- 2009”), 9501;…datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2009年6月17日的), 9494.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 9月- 2009), 9489;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 12月- 2009), 9481.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 3月- 2010), 9478;…datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2010年6月16的), 9474;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 9 - 2010”), 9469.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的15 - 12月- 2010), 9464.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 3月- 2011), 9462.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 2011年6月- - - - - -”), 9456.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“21 - 9 - 2011”), 9454;…datenum (“08/08/2007”), datenum (”21日- 12月- 2011), 9449.5;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2014”), .0530;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2017”), .0545;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2019”), .0551;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2022”), .0559;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2027”), .0565;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2032”), .0566;…datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2037”), .0566);
通过Bootstrapping构建曲线
的引导方法的静态方法调用IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(零或正向)、确定日期、仪器类型、仪器数据和可选参数，包括插值方法、复合和用于引导的选项结构。请注意，在本例中，我们传入的是IRBootstrapOptions对象，其中包括对远期汇率进行凸性调整的信息。
IRsigma = . 01;CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,…InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”,“pchip”,…“复合”, 1“IRBootstrapOptions”,…IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”@ (t) 5 * IRsigma ^ 2 * t ^ 2));
情节
我们现在可以同时画出正向曲线和零点曲线。
PlottingDates = (CurveSettle + 20:30: CurveSettle + 365 * 25) ';TimeToMaturity = yearfrac (CurveSettle PlottingDates);BootstrappedForwardRates = bootModel.getForwardRates (PlottingDates);BootstrappedZeroRates = bootModel.getZeroRates (PlottingDates);图保存在情节(TimeToMaturity BootstrappedForwardRates,“r”)情节(TimeToMaturity BootstrappedZeroRates,‘g’)标题(“引导曲线”)包含(“时间”)({传奇“前进”,“零”})
参考书目
这个例子来自以下论文和期刊文章:
王建平(2006)，“曲线构造的插值方法”，《数学金融》，第13卷，第2期
刘建民(2000)，“货币互换曲线构建的实践指南”，《中国货币政策研究》，中央银行。
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