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收益率曲线显示了给定货币的给定借款人的利率和到期时间之间的关系。此工具箱提供了使用参数拟合模型和自举将收益率曲线拟合到市场数据的功能,可以估计参数和分析不同类型的利率曲线。您还可以使用bootstrapping技术模拟未来收益率曲线,该技术还包括不同的制度。
爱迪达曲线
函数曲线
使用IRFunctionCurve对象对利率的期限结构(也称为收益率曲线)建模。这可以与使用日期和数据向量建模术语结构以及点之间的插值(目前可以使用函数prbyzero完成)形成对比。
利用金融工具箱分析通货膨胀指数工具™ 金融工具工具箱™.
使用IRDataCurve对象引导利率曲线,通常称为掉期曲线。静态bootstrap方法将一组市场工具(可以是存款、利率期货、掉期和债券)作为输入,并引导远期或零曲线的利率曲线。还可以指定多种插值方法,包括分段常数、线性和分段三次Hermite插值多项式(PCHIP)。
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