主要内容

利率曲线对象和工作流程

班级结构

金融仪器工具箱™类结构支持利率曲线对象。万博1manbetx类结构支持五类。万博1manbetx

班级结构

班级名称

描述

@ircurve.

基于利率曲线的抽象类。orcurve.是一个抽象的课程;您无法直接创建它的实例。你可以创建Irfunctioncurve.伊丹科尔卫星派生自此类的对象。

@irdatacurve.

创建具有日期和数据的兴趣曲线的表示。伊丹科尔卫星通过指定日期和相应的利率或折扣因子直接构建,或者您可以引导一个伊丹科尔卫星来自市场数据的对象。

@irfunctioncurve.

创建具有功能的兴趣曲线的表示。Irfunctioncurve.通过指定函数句柄直接构建,或者您可以使用方法适用于市场数据的功能Irfunctioncurve.目的。

@irbootstrapOptions.

IrbootstrapOptions.对象允许您指定与引导引导相关的选项伊丹科尔卫星目的。

@irfitoptions.

IrfitOptions.对象允许您指定与拟合过程有关的选项Irfunctioncurve.目的。

使用兴趣速率曲线对象的工作流程

使用的支万博1manbetx持的工作流程模型利率曲线对象是:

  1. 基于一个创建兴趣率曲线伊丹科尔卫星对象或An.Irfunctioncurve.目的。

    • 创造一个伊丹科尔卫星目的:

      • 使用具有插值方法的日期和数据的vector。

      • 使用基于市场仪器的引导。

      有关创建的更多信息伊丹科尔卫星对象,参见创建一个Irdatacurve对象

    • 创造一个Irfunctioncurve.目的:

      • 指定函数句柄。

      • 使用Nelson-Siegel模型,Svensson模型或平滑样条模型拟合功能。

      • 适合自定义功能。

  2. 使用方法伊丹科尔卫星要么Irfunctioncurve.用于提取兴趣曲线对象的向前,零,折扣因子或PAR产生曲线的对象。

  3. 从一个兴趣率曲线转换伊丹科尔卫星要么Irfunctioncurve.对象至A.Ratespec.结构体。这Ratespec.结构与...相同Ratespec.由该功能产生intenvset.。使用Ratespec.对于一个兴趣率曲线对象,您可以使用金融仪器工具箱功能来模拟利率结构和价格。

也可以看看

|||

相关话题