IRFunctionCurve

根据函数句柄或函数构造利率曲线对象，并适应市场数据

语法

CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle)CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle、名称、值)

参数

类型

利率曲线类型:零，向前,或折扣．
解决

标量的解决曲线的日期。
复合

(可选)标量，用于设置对象每年的复合频率IRFunctionCurve对象:

  • −1=连续复利计算

  • 1=年度复合

  • 2=半年复利(默认)

  • 3.每年计算三次复利

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利
基础

(可选)债券的日计数基础。整数的标量。

  • 0 = actual/actual(默认)

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (bma)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．
FunctionHandle

定义利率曲线的函数句柄。函数句柄需要一个数字输入(时间到成熟度)，并返回一个数字输出(利率或折扣因子)。有关定义函数句柄的更多信息，请参阅MATLAB®编程基础知识文档。
参数

函数拟合参数。

描述

CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle、名称、值)通过指定函数句柄直接构造利率曲线对象。必须输入的可选参数基础和复合作为逗号分隔的对的名字，价值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1，Value1、……以，家．

在你使用IRFunctionCurve构造函数来创建IRFunctionCurve对象，您可以使用以下方法来适应该绑定。

方法 描述
getForwardRates

返回输入日期的远期利率。
getZeroRates

输入日期返回零利率。
getDiscountFactors

返回输入日期的折扣率。
getParYields

返回输入日期的等值收益率。
toRateSpec

转换为RateSpec对象。

这RateSpec结构是相同的RateSpec由金融工具工具箱™功能生成intenvset．

或者，您可以构造一个IRFunctionCurve对象使用下列静态方法。

静态方法 描述
fitNelsonSiegel

将尼尔森-西格尔函数与市场数据相吻合。
fitSvensson

将Svensson函数与市场数据相匹配。
fitSmoothingSpline

拟合平滑样条函数到市场数据。
fitFunction

为市场数据定制功能。

例子

irfc = IRFunctionCurve (“前进”，@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t))
irfc =类型:远期结算:737406(2018年12月12日)复利:2基础:0(实际/实际)

另请参阅

主题

介绍了R2008b

金融工具工具箱文件
万博1manbetx
用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书