创建一个IRDataCurve对象

创建一个IRDataCurve对象，见以下选项:

带有日期和数据的IRDataCurve构造函数

使用IRDataCurve构造函数使用日期和数据的载体，以创建一个利率曲线对象。当构建IRDataCurve对象，您还可以使用可选的输入来定义如何根据日期和数据构造利率曲线。

例子

在本例中，为日期和数据对于利率曲线：

数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58] / 100;日期= daysadd（今天，[360 2 * 360 3 * 360 5 * 360 7 * 360 10 * 360 20 * 360 30 * 360]，1）;

使用IRDataCurve构造函数构建基于的利率对象不变和pchip插值方法:

irdc_const = IRDataCurve（“前进”今天,日期、数据“InterpMethod”,“不变”);irdc_pchip = IRDataCurve (“前进”今天,日期、数据“InterpMethod”,“pchip”);

两个策划正向和零利率曲线IRDataCurve基于对象不变和pchip插值方法:

PlottingDates = daysadd（今天，180：10：3​​60 * 30,1）;图（PlottingDates，getForwardRates（irdc_const，PlottingDates）“b”）保持上图（PlottingDates，getForwardRates（irdc_pchip，PlottingDates）“r”）图（PlottingDates，getZeroRates（irdc_const，PlottingDates）‘g’) plot(plottingdate, getZeroRates(irdc_pchip, plottingdate)“黄色”）图例（{“不断前进的价格”,“PCHIP远期利率”,“恒零利率”,…“PCHIP零利率”}，“位置”,'东南'）标题（“插值方法IRDataCurve对象”）datetick

该图演示了向前和零利率曲线的关系。

IRDataCurve Bootstrapping基于市场工具

使用bootstrapping方法，基于市场工具，创建一个利率曲线对象。当bootstrapping时，你也可以选择定义一个插值方法的范围(线性,仿样,不变和pchip)。

示例1

在本例中，引导从存款，欧洲美元期货和掉期互换曲线。对于本例的输入市场数据是硬编码和指定为数据的两个单元阵列;一个单元阵列表示仪器的类型，而另一个包含解决,成熟该工具的价值和市场报价。对于存款和掉期，报价是一种利率;对于欧洲美元期货，报价是一个价格。虽然在本例中没有使用债券，但债券也要有报价。

InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;…'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器= [datenum（“08/10/2007”), datenum (“08/17/2007”), .0532063;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/24/2007”), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum ('09 / 17 / 2007' 的), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“10/17/2007”）,. 0534000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('19  - 癸2007'），9485;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“19 - 3月- 2008”），9502;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('18 -Jun-2008'), 9509.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('17 -sep-2008'), 9509;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“18 - 3月- 2009”），9501;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (截止2009年6月17日的），9494.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('16 -sep-2009'), 9489;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (的16 - 12月- 2009), 9481.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (的17 - 3月- 2010), 9478;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (截止2010年6月16的），9474;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“15 - 9 - 2010”), 9469.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('15  - 癸2010'），9464.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (的16 - 3月- 2011), 9462.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“15 - 2011年6月- - - - - -”), 9456.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('21 -sep-2011'), 9454;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (”21日- 12月- 2011），9449.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2014”), .0530;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('08 / 08 / 2017'), .0545;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('08 / 08 / 2019'）,. 0551;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2022”), .0559;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('08 / 08 / 2027'）,. 0565;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2032”), .0566;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2037”), .0566);

的引导方法被称为的一个静态方法@IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(零要么前锋),解决日期，InstrumentTypes和仪器数据。的引导方法还支持可选参数，包括万博1manbetx一个内插方法，配混，基础，和一个选择结构，用于自举。例如，你传递一个@IRBootstrapOptions对象，其包括信息的ConvexityAdjustment远期利率。

IRsigma = . 01;CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”，CurveSettle，…InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”,“pchip”,…“复利”，-1，“IRBootstrapOptions”,…IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”@ (t) 5 * IRsigma ^ 2。* t ^ 2))。
bootModel = IRDataCurve类型：正向定居：733264（10  -  8  -  2007）配混：-1基础：0（实际/实际）InterpMethod：pchip日期：[29x1双]数据：[α29x1双]

的引导方法使用优化工具箱™函数来求解任何引导速率。

剧情向前和零条曲线：

PlottingDates = (CurveSettle + 20:30: CurveSettle + 365 * 25) ';TimeToMaturity = yearfrac (CurveSettle PlottingDates);getForwardRates(bootModel, plottingdate);BootstrappedZeroRates = getZeroRates(bootModel, plottingdate);图保存上图（TimeToMaturity，BootstrappedForwardRates，“r”)情节(TimeToMaturity BootstrappedZeroRates,‘g’）标题（“引导曲线”）xlabel（“时间”）图例（{“前进”,“零”}）

图中显示了市场数据的正向和零利率曲线。

示例2

在本例中，引导从存款，欧洲美元期货，掉期和互换曲线。对于本例的输入市场数据是硬编码和指定为数据的两个单元阵列;一个单元阵列表示仪器的类型，而另一个单元阵列包含解决,成熟该工具的价值和市场报价。这个bootstrapping示例还演示了an的使用InstrumentBasis为每一个仪器类型:

InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;…'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;};仪器= [datenum（“08/10/2007”), datenum ('09 / 17 / 2007' 的), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('19  - 癸2007'），9485;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“19 - 3月- 2008”），9502;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('18 -Jun-2008'), 9509.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('17 -sep-2008'), 9509;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“18 - 3月- 2009”），9501;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2014”), .0530;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('08 / 08 / 2019'）,. 0551;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum ('08 / 08 / 2027'）,. 0565;…datenum ('08 / 08 / 2007'), datenum (“08/08/2037”), .0566);CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);

的引导方法被称为的一个静态方法@IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(零要么前锋),解决日期，InstrumentTypes和仪器数据。的引导方法还支持可选参数，包括万博1manbetx一个内插方法，配混，基础，和一个选择结构，用于自举。在这个例子中，要传递一个附加基础每种仪器的数值:

bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle InstrumentTypes,…仪器，“InterpMethod”,“pchip”,'InstrumentBasis'[repmat（2,8,1）; repmat（0,4,1）]）
bootModel = IRDataCurve类型:Forward Settle: 733264(2007年8月10日)复利:2基:0(实际/实际)InterpMethod: pchip日期:[12x1 double]数据:[12x1 double]

的引导方法使用一个优化工具箱函数来解决任何引导率。

方法绘制par收益率曲线getParYields方法：

PlottingDates =（datenum（“08/11/2007”）：30：CurveSettle + 365 * 25）';图（PlottingDates，getParYields（bootModel，PlottingDates）“r”）datetick

图中显示了市场数据的票面收益率曲线。

另请参阅

|||

相关的例子

更多关于

外部网站

金融工具工具箱文档
万博1manbetx
用MATLAB建模金融风险的实用指南

用MATLAB建模金融风险的实用指南

下载电子书