主要内容

IRBootstrapOptions

为引导利率曲线对象构造特定选项

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描述

构建一个IRBootstrapOptions对象使用IRBootstrapOptions．

在创建一个IRBootstrapOptions对象时，可以使用该对象独自创立．

有关此工作流的详细信息，请参阅利率曲线对象和工作流．

创造

语法

IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions(名称、值)

描述

实例

IRBootstrapOptions_obj=IRBootstrapOptions(名称、值)设置属性并创建IRBootstrapOptions对象一起使用独自创立作用例如IRBootstrapOptions_obj=IRBootstrapOptions（'LowerBound'，-1）创建一个IRBootstrapOptions对象可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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名称-值对参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值参数。名称是参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家．

例子：IRBootstrapOptions_obj=IRBootstrapOptions（'LowerBound'，-1）

控制利率期货的凸度调整，指定为逗号分隔对，由“凸度调整”函数句柄或N——- - - - - -1.数字向量。

接受一个数字输入（到期时间）并返回一个数字输出的函数句柄，凸度调整。有关定义函数句柄的更多信息，请参阅MATLAB®编程基础文档。

或者，您可以定义凸度调整作为N——- - - - - -1.值的向量，其中N是利率期货的数量。

在这两种情况下凸度调整从期货利率中减去。

数据类型：双重的|功能手柄

与债券或互换相关联的利率上限，指定为逗号分隔的对，由“上限”和标量数字或N——- - - - - -1.向量,N是掉期和债券的数量。默认情况下，上界是1.．指定大于的上限1.当引导折扣曲线时。

数据类型：双重的

与债券或掉期相关的利率下限，指定为逗号分隔对，包括“LowerBound”和标量数字或N——- - - - - -1.向量,N是掉期和债券的数量。默认情况下，下界是0．

数据类型：双重的

性质

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此属性是只读的。

控制利率期货的凸度调整，作为函数句柄或N——- - - - - -1.数字向量。

数据类型：双重的|功能手柄

与债券或掉期相关的利率上限，以标量数字或N——- - - - - -1.矢量。

数据类型：双重的

与债券或掉期相关的利率下限，以标量数字或N——- - - - - -1.矢量。

数据类型：双重的

目标函数

独自创立 从市场数据引导利率曲线

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

设定凸度调整控制利率期货。

mybootoptions=IRBootStraptions(“凸度调整”repmat (.005 10 1))
mybootoptions=IRBootStraptions，属性为：凸度调整：[10x1双精度]下限：0上限：1

使用mybootoptions作为可选参数，IRBootstrapOptionsObj，与独自创立方法。

打开生活的脚本

使用IRBootstrapOptionsObj带有独自创立方法允许负零利率时，解决掉零点。

结算=日期数(“2015年3月15日”）;InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”；}；工具=[结算，日期编号(“15 - 2015年6月- - - - - -”),.001;...解决,datenum (“2015年12月15日”), .0005;...解决,datenum (“15 - 3月- 2016”),-.001;...解决,datenum (“15 - 3月- 2017”),-0.0005;...解决,datenum (“15 - 3月- 2018”), .0017;...解决,datenum (“2020年3月15日”),.0019]; irbo=IRBootstrapOptions(“LowerBound”,-1); bootModel=IRDataCurve.bootstrap(“零”、结算、InstrumentTypes...文书，“IRBootstrapOptions”，irbo）；bootModel.getZeroRates（datemnth（结算，1:60））
ans=60×10.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 -0.0000 ⋮

注意IRBootstrapOptions的可选参数下界被设置为－1为负零利率时，解掉零个点。

另见

||

话题

在R2008b中引入

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