irbootstrap

从市场数据引导利率曲线

折叠所有页面

语法

outCurve = irbootstrap(BootInstruments,Settle)

outCurve = irbootstrap(___、名称、值)

描述

例子

外曲= irbootstrap (BootInstruments，解决）创建用于存储利率期限结构数据的数据结构。的外曲输出是ratecurve对象。

例子

外曲= irbootstrap (___，名称,值）除前面语法中的任何输入参数组合外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。例如,OutCurve = irbootstrap(解决，BootInstruments，'类型'，"零"，'复合'，2，'基础'，5，'InterpMethod'，"立方")引导一个零曲线BootInstruments．

例子

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引导`ratecurve`来自市场数据的对象

打开实时脚本

定义存款和交换参数

Settle = datetime(2018,3,21);DepRates =[。0050769 .0054934 .0061432 .0072388 .0093263]'; DepTimes = [1 2 3 6 12]'; DepDates = datemnth(Settle,DepTimes); nDeposits = length(DepTimes); SwapRates = [.0112597 0;.0128489 0;.0138917 0;.0146135 0;.0151175 0;.．..0155184 0;。0158536 0;。016143.5 0]; SwapTimes = (2:9)'; SwapDates = datemnth(Settle,12*SwapTimes); nSwaps = length(SwapTimes); nInst = nDeposits + nSwaps;

创建一个市场互换工具向量

使用fininstrument打造市场矢量存款而且交换仪的对象。

bootininstruments (nInst,1) = fininstrument.FinInstrument;为ii=1:长度(DepDates) bootininstruments (ii) = fininstrument(“存款”，“成熟”DepDates (ii),“速度”DepRates (ii));结束为ii=1:长度(SwapDates) bootininstruments (ii+nDeposits) = fininstrument(“交换”，“成熟”SwapDates (ii),“LegRate”, (SwapRates (ii) 0]);结束

创建ratecurve对象为零利率曲线

使用irbootstrap要创建ratecurve对象用于零利率曲线。

ZeroCurve = irbootstrap(BootInstruments,Settle)

ZeroCurve =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[13x1 datetime]利率:[13x1 double]结算:2018年3月21日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

使用创建零曲线`DiscountCurve`输入

打开实时脚本

此示例显示如何创建ratecurve对象使用irbootstrap与存款而且交换仪器和DiscountCurve贴现现金流。

Settle = datetime(2021,4,15);crvDates = Settle + [calmonths([1 2 3 6]) calyears([1 2 3 5 7 10 20 30])]';crvRates = [0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0018 0.0037 0.0088 0.013 0.0165 0.022 0.0233]';折现曲线=比率曲线(“零”、结算、crvDates crvRates);DepRates = [0.002 0.0021 0.0023 0.0024 .0028]';DepDates = Settle + calmonths([1 2 3 6 12]');SwapRates = [0.0041 0;0.0057 0;0.017 0;0.0193 0;0.024 0;0.027 0];SwapTimes = [2 3 5 10 20 30]';SwapDates = datemnth(set,12*SwapTimes);bootinstrument = [fininstrument(“存款”，“成熟”DepDates,“速度”, DepRates);.．.fininstrument (“交换”，“成熟”SwapDates,“LegRate”SwapRates)];ZeroCurve = irbootstrap(BootInstruments,Settle，“DiscountCurve”DiscountCurve)

ZeroCurve =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[11x1 datetime]利率:[11x1 double]结算:15-Apr-2021 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

引导`ratecurve`对象从`BootInstruments`的隔夜指数掉期合约

打开实时脚本

创建一个BootInstruments变量作为的输入参数irbootstrap创建一个速率曲线对象。的BootInstruments变量OISFuture1个月SOFR期货和3个月SOFR期货的工具对象OvernightIndexedSwap仪对象。

创建工具

使用fininstrument要创建OISFuture一个月SOFR期货的工具标的。

Settle = datetime(2021,3,4);HFDates = datetime(2021,3,1) + caldays(0:3)';组固定=时间表(HFDates，[0.02;0.04;0.04;0.02]);%来自以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_1M = [99.97 99.96 99.95]';Maturity_1M = lbusdate(2021，[3 4 5]'，[]，[]，“datetime”）;StartDate_1M = fbusdate(2021，[3 4 5]'，[]，[]，，“datetime”）;FutInstruments_1M = fininstrument(“OISFuture”，“成熟”Maturity_1M,“QuotedPrice”Prices_1M,“StartDate可以”StartDate_1M,“方法”，“平均”，.．.“HistoricalFixing”HistFixing,“名字”，“1 monthsofrfuture”）

FutInstruments_1M =3×1对象带有属性的3x1 OISFuture数组:QuotedPrice Method Basis StartDate Maturity名义工作日convention Holidays ProjectionCurve HistoricalFixing Name

使用fininstrument要创建OISFuture三个月SOFR期货的工具标的。

%来自以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/three-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_3M = [99.92 99.895 99.84 99.74]';Dates_3M_Maturity = thirdwednesday([6 9 12 3]'，[2021 2021 2021 2022]'，“datetime”）;Dates_3M_Start = thirdwednesday([3 6 9 12]'，2021，“datetime”）;FutInstruments_3M = fininstrument(“OISFuture”，“成熟”Dates_3M_Maturity,.．.“QuotedPrice”Prices_3M,“StartDate可以”Dates_3M_Start,“HistoricalFixing”HistFixing,“名字”，“3 monthsofrfuture”）;

使用fininstrument要创建OvernightIndexedSwap仪对象。

SOFRSwapRates = [.]0023 0;。0064 0;。013 0;。017 0;。0175 0]; SOFRSwapTimes = [3 5 10 20 30]; SOFRSwapDates = datemnth(Settle,12*SOFRSwapTimes)'; SOFRSwapInstruments = fininstrument(“OvernightIndexedSwap”，“成熟”SOFRSwapDates,“LegRate”SOFRSwapRates,“名字”，“overnight_swap_instrument”）

SOFRSwapInstruments =5×1对象5x1带属性的OvernightIndexedSwap数组:leggrate LegType Reset Basis Notional HistoricalFixing ResetOffset ProjectionCurve BusinessDayConvention Holidays EndMonthRule StartDate成熟度名称

定义BootInstruments这三种类型的仪器。

booinstruments = [FutInstruments_1M;FutInstruments_3M;SOFRSwapInstruments]

BootInstruments =12×1对象12x1异构FinInstrument (OISFuture，隔夜indexedswap)数组，属性:Name

创建ratecurve对象

使用irbootstrap要创建ratecurve对象。

SOFRCurve = irbootstrap(BootInstruments,Settle)

SOFRCurve =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基准:0日期:[12x1 datetime]利率:[12x1 double]结算:04-Mar-2021 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

引导`ratecurve`对象从`STIRFuture`，`存款`,`交换BootInstruments`

打开实时脚本

创建BootInstruments为多个存款、STIRFuture,交换仪器，然后使用irbootstrap创建和显示ratecurve对象。

创建工具

使用fininstrument要创建存款仪对象。

Settle = datetime(2021,6,15);DepRates = [0.0016 0.0017 .00175]';DepDates = Settle + calmonths([1 2 3]');存款=金融工具(“存款”，“成熟”DepDates,“速度”DepRates,“名字”，“deposit_instrument”）

存款=3×1对象3x1带有属性的存款阵列:利率期限基础期限本金工作日约定假日名称

使用fininstrument要创建STIRFuture仪对象。

FutureRates = [0.002 0.0025 0.0035]';FutMat = [datetime(2021,9,15) datetime(2021,12,15) datetime(2022,3,16)]';FutEndDates = [datetime(2021,12,15) datetime(2022,3,15) datetime(2022,6,15)]';期货=金融工具(“STIRFuture”，“成熟”FutMat,“RateEndDate”FutEndDates,“QuotedPrice”，100 - 100*未来率，“名字”，“stir_future_instrument”）

期货=3×1对象带有属性的3x1 STIRFuture数组:QuotedPrice Basis RateEndDate Maturity名义工作日convention Holidays ProjectionCurve Name

使用fininstrument要创建交换仪对象。

SwapRates =[。0063 0;。0108 0;。013 0;。015 0;0.017 0;.018 0;0.019 0]; SwapTimes = [2 5 7 10 15 20 30]'; SwapDates = datemnth(Settle,12*SwapTimes); Swaps = fininstrument(“交换”，“成熟”SwapDates,“LegRate”SwapRates,“名字”，“swap_instrument”）

掉期=7×1对象7x1带属性的交换数组:leggrate LegType Reset Basis Notional LatestFloatingRate ResetOffset daycountadjusttedcashflow ProjectionCurve BusinessDayConvention Holidays EndMonthRule StartDate成熟度名称

定义BootInstruments这三种乐器。

启动工具=[存款;期货;掉期];

创建ratecurve对象使用irbootstrap

使用irbootstrap要创建ratecurve对象。

ConvexityAdj = (1:3)'/10000;ZeroCurve = irbootstrap(BootInstruments,Settle，“ConvexityAdjustment”ConvexityAdj,“InterpMethod”，“pchip”）

ZeroCurve =利率曲线与属性:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[13x1 datetime]利率:[13x1 double]结算:15 june -2021 InterpMethod:“pchip”ShortExtrapMethod:“next”LongExtrapMethod:“previous”

Plot bootstrap曲线

PlottingDates = Settle + calmonths(1:360);情节(PlottingDates zerorates (ZeroCurve PlottingDates))包含(的期限(年)) ylabel (“零率”)标题(“引导曲线”）

图中包含一个轴对象。标题为bootstrap Curve的axes对象包含一个类型为line的对象。

输入参数

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`BootInstruments`- - - - - -收集仪器
仪器对象数组

仪器的集合，指定为仪器对象的数组。仪器的收集可以包括存款，交换，联邦铁路局，STIRFuture，OISFuture,OvernightIndexedSwap仪器。

数据类型:对象

`解决`- - - - - -结算日期
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

结算日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，irbootstrap也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:OutCurve = irbootstrap(解决，BootInstruments，'类型'，"零"，'复合'，2，'基础'，5，'InterpMethod'，"立方")

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
`“零”`(默认)|带值的字符串`“折扣”`，`“转发”`,或`“零”`|带值的字符向量`“折扣”`，`“前进”`,或`“零”`

利率曲线的类型，指定为逗号分隔的对，由“类型”和标量字符串或字符向量。

请注意

当你使用irbootstrap，指定的值类型会影响曲线构造，因为它会影响在自举过程中插入的数据类型(即正向利率、零利率或贴现因子)。

数据类型:字符|字符串

`复合`- - - - - -复合频率
`复合`为`ratecurve`对象(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

复合频率，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用支持值的标量数字:万博1manbetx1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -日计数的基础上
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”一个标量整数。

0 - actual/实际的
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/360
3 -实际的/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日语)
8 -实际/实际(ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

插补方法，指定为由逗号分隔的对组成“InterpMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。万博1manbetx有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`ShortExtrapMethod`- - - - - -第一个数据之前数据的外推方法
`“下一个”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

外推方法用于在第一个数据之前的数据，指定为由逗号分隔的对组成“ShortExtrapMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。万博1manbetx有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`LongExtrapMethod`- - - - - -上一数据后数据的外推方法
`“以前”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

外推方法用于在最后一个数据之后的数据，指定为由逗号分隔的对组成“LongExtrapMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。万博1manbetx有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象

ratecurve对象的现金流贴现，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

数据类型:对象

`ConvexityAdjustment`- - - - - -凸度调整`STIRFuture`仪器
`0`(默认)|数值向量

一个或多个凸度调整STIRFuture仪器，指定为逗号分隔的一对，由“ConvexityAdjustment”和一个NFutures——- - - - - -1数值向量。

请注意

你只能使用ConvexityAdjustment当使用irbootstrap与一个STIRFuture乐器。的长度ConvexityAdjustment向量必须匹配的数STIRFuture仪器。

数据类型:双

输出参数

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`外曲`-利率曲线
`ratecurve`对象

速率曲线，返回为aratecurve对象。该对象具有以下属性:

类型
解决
复合
基础
日期
利率
InterpMethod
ShortExtrapMethod
LongExtrapMethod

版本历史

R2020a中引入

全部展开

R2022b:不建议使用序列号

虽然irbootstrap万博1manbetx支持序列号，datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储，以及考虑时区和夏令时的属性。

将连续日期数字或文本转换为datetime值，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年

Y = 2021

没有计划删除对序列号输入的支持。万博1manbetx

另请参阅

ratecurve|forwardrates|discountfactors|zerorates

irbootstrap

语法

描述

例子

引导ratecurve来自市场数据的对象

使用创建零曲线DiscountCurve输入

引导ratecurve对象从BootInstruments的隔夜指数掉期合约

引导ratecurve对象从STIRFuture，存款,交换BootInstruments

输入参数

BootInstruments- - - - - -收集仪器仪器对象数组

解决- - - - - -结算日期datetime标量|字符串标量|日期字符向量

名称-值参数

类型- - - - - -利率曲线的类型“零”(默认)|带值的字符串“折扣”，“转发”,或“零”|带值的字符向量“折扣”，“前进”,或“零”

复合- - - - - -复合频率复合为ratecurve对象(默认)|可能的值包括:1，0，1，2，3.，4，6，12．

基础- - - - - -日计数的基础上0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

DiscountCurve- - - - - -ratecurve现金流贴现的对象ratecurve.empty(默认)|标量ratecurve对象

ConvexityAdjustment- - - - - -凸度调整STIRFuture仪器0(默认)|数值向量

输出参数

外曲-利率曲线ratecurve对象

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

主题

引导`ratecurve`来自市场数据的对象

使用创建零曲线`DiscountCurve`输入

引导`ratecurve`对象从`BootInstruments`的隔夜指数掉期合约

引导`ratecurve`对象从`STIRFuture`，`存款`,`交换BootInstruments`

`BootInstruments`- - - - - -收集仪器
仪器对象数组

`解决`- - - - - -结算日期
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
`“零”`(默认)|带值的字符串`“折扣”`，`“转发”`,或`“零”`|带值的字符向量`“折扣”`，`“前进”`,或`“零”`

`复合`- - - - - -复合频率
`复合`为`ratecurve`对象(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

`基础`- - - - - -日计数的基础上
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve.empty`(默认)|标量`ratecurve`对象

`ConvexityAdjustment`- - - - - -凸度调整`STIRFuture`仪器
`0`(默认)|数值向量

`外曲`-利率曲线
`ratecurve`对象