主要内容

选择仪器,模型和定价商

基于对象的框架支持用于创建工具,模型和定价对象的工作流万博1manbetx程,以定价金融工具。使用这些对象,您可以为利率仪器定价;通货膨胀工具;权益,商品或外汇工具;或信用衍生工具。

带有相关模型和价格的利率仪器

下表列出了带有模型和价格的利率仪器对象。

利率仪器类型 可用型号 可用的价格
  • 赫尔白为了赫尔白模型

  • 黑色的为了黑色的模型

  • 普通的为了普通的模型

  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

地面
  • 赫尔白为了赫尔白模型

  • 黑色的为了黑色的模型

  • 普通的为了普通的模型

  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

交换
固定条件
  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

optionembeddedfixedBond
  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

选项已培养
  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

交换
固定键
  • 折扣

  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

浮动
  • 折扣

  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

Floatbondoption
  • 折扣

  • 欧特里为了赫尔白或者Blackkarasinski楷模

  • Irmontecarlo为了赫尔白,,,,Bracegatarekmusiela,,,,Sabrbracegatarekmusiela, 或者LinearGaussian2F楷模

可换股债券
订金 用一个比例目的。
fra 用一个比例目的。
过夜索引 用一个比例目的。
搅拌 用一个比例目的。
Offuture 用一个比例目的。
债券 用一个比例目的。

股票、大宗商品、外汇、能源设备Associated Models and Pricers

下表列出了带有模型和价格的权益,商品,FX和能源工具对象。

股权,商品,FX仪器类型 可用型号 可用的价格
亚洲
  • 征收为了黑色模型

  • Assettree对于Cox-Ross-Rubinstein(CRR),相等概率(EQP),Leisen-Reimer(LR)或标准的Trinomial(ST)晶格树黑色模型

  • Kemnavorst为了黑色模型

  • 特恩布尔瓦克曼或者黑色模型

  • AssetMontecarlo为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,贝茨楷模

屏障
  • 黑色为了黑色模型

  • Assettree对于Cox-Ross-Rubinstein(CRR),相等概率(EQP),Leisen-Reimer(LR)或标准的Trinomial(ST)晶格树黑色模型

  • Vannavolga为了黑色模型

  • 罚款为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,贝茨楷模

  • AssetMontecarlo为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,贝茨楷模

双重行驶
  • Ikedakunitomo为了黑色模型

  • Vannavolga为了黑色模型

  • 罚款为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿, 或者贝茨模型

  • AssetMontecarlo为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,贝茨楷模

回望
  • Conzeviswanathan为了黑色模型

  • Assettree对于Cox-Ross-Rubinstein(CRR),相等概率(EQP),Leisen-Reimer(LR)或标准的Trinomial(ST)晶格树黑色模型

  • Goldmansosingatto为了黑色模型

  • AssetMontecarlo为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,贝茨楷模

部分lookback
传播 为了黑色模型:为了BACHERIER模型:
差异 为了比例目的:为了赫斯顿模型:
香草 为了黑色模型:

为了赫斯顿模型:

为了默顿模型:

为了贝茨模型:

为了dupire模型:

为了BACHERIER模型:

触碰
DoubleTouch
集团
二进制
  • 黑色为了黑色模型

  • AssetMontecarlo为了黑色,,,,赫斯顿,,,,默顿,,,,BACHERIER, 或者贝茨楷模

商品形式 用一个比例目的。
fxfuture 用一个比例目的。
EquityIndexFuture 用一个比例目的。
可换股债券

通货膨胀工具与相关的模型和定价商

下表列出了带有型号和价格的通货膨胀仪器对象。

通货膨胀仪器类型 可用型号 可用的价格
通货膨胀 使用通货膨胀对象和a比例目的。
YearYearInflationsWap 使用通货膨胀对象和a比例目的。
ZerocouponinflationsWap 使用通货膨胀对象和a比例目的。

信用衍生工具与相关模型和定价商

下表列出了带有模型和价格的信用衍生工具对象。

信用衍生工具类型 可用型号 可用的价格
CD 用一个defprobcurve对象和a比例目的。
cdsoption cdsblack

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