DoubleBarrier
DoubleBarrier仪对象
描述
创建和价格DoubleBarrier仪对象的双重障碍工具使用此工作流:
使用
fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象更双障碍工具之一。使用
finmodel指定一个BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型DoubleBarrier仪对象。选择定价方法。
当使用一个
BlackScholes模型,使用finpricer指定一个IkedaKunitomo或VannaVolga一个或多个的定价方法DoubleBarrier仪器。当使用一个
BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型,使用finpricer指定一个FiniteDifference或者一个AssetMonteCarlo一个或多个的定价方法DoubleBarrier仪器。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息DoubleBarrier仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
DoubleBarrierOpt= fininstrument (InstrumentType”,罢工“strike_value,”ExerciseDate“exercise_date,”BarrierValue”,barrier_value)DoubleBarrier仪对象工具通过指定的双重障碍InstrumentType并设置属性使用所需的参数名称-值对罢工,ExerciseDate,BarrierValue。
DoubleBarrierOpt= fininstrument (___,名称,值)DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”, datetime (2019, 30),“BarrierValue”, 110年,“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”、“DKI”、“名称”、“doublebarrier_option”)创建一个DoubleBarrier看跌期权的欧洲运动。您可以指定多个参数名称-值对。
输入参数
InstrumentType- - - - - -仪器类型
字符串值“DoubleBarrier”|字符串数组的值“DoubleBarrier”|特征向量和价值“DoubleBarrier”|单元阵列特征向量的值“DoubleBarrier”
仪器类型,指定为一个字符串的值“DoubleBarrier”一个特征向量的值“DoubleBarrier”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“DoubleBarrier”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“DoubleBarrier”。
数据类型:字符|细胞|字符串
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。
例子:DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”, datetime (2019, 30),“BarrierValue”, 110年,“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”、“DKI”、“名称”、“doublebarrier_option”)
DoubleBarrier名称-值对的观点
罢工- - - - - -选择罢工价值
非负价值|向量的非负价值
期权执行价格值,指定为逗号分隔组成的“罢工”和一个标量或非负价值NINST——- - - - - -1向量的非负价值。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|向量的串行数字日期|单元阵列的特征向量|日期字符串数组
选择运动日期,指定为逗号分隔组成的“ExerciseDate”和一个标量datetime,串行日期号码,日期特征向量,日期或一个字符串NINST——- - - - - -1向量的日期时间,连续日期数字,日期的单元阵列特征向量,或日期字符串数组。
请注意
欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日价值。
如果你使用日期字符向量或日期字符串,必须识别的格式datetime因为ExerciseDate属性存储为一个datetime。
数据类型:双|字符|细胞|字符串|datetime
BarrierValue- - - - - -双势垒值
数字
双势垒值,指定为逗号分隔组成的“BarrierValue”和一个NINST——- - - - - -1矩阵的数值,其中每个元素是一个1——- - - - - -2向量,第一列是障碍(1)(乌兰巴托)和第二列是障碍(2)(磅)。障碍(1)(2)必须大于障碍。
数据类型:双
DoubleBarrier名称-值对的观点
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”|特征向量和价值“电话”或“把”|单元阵列特征向量的值“电话”或“把”
选择类型,指定为逗号分隔组成的“OptionType”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|字符串数组的值“欧洲”或“美国”|特征向量和价值“欧洲”或“美国”|单元阵列特征向量的值“欧洲”或“美国”
选择运动风格,指定为逗号分隔组成的“ExerciseStyle”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
请注意
对于一个DoubleBarrier选项时,IkedaKunitomo定价的人只支持万博1manbetx一个“欧洲”锻炼和FiniteDifference定价的人支持一万博1manbetx个“美国”或“欧洲”锻炼。
数据类型:字符串|细胞|字符
BarrierType- - - - - -双障碍类型
“DKO”(默认)|字符串值“DKI”或“DKO”|字符串数组的值“DKI”或“DKO”|特征向量的价值“DKI”或“DKO”|单元阵列特征向量的值“DKI”或“DKO”
双障碍类型,指定为逗号分隔组成的“BarrierType”和一个标量或字符串或一个字符向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串与下列值之一:
“DKI”——双敲入的
“DKI”选项生效当标的资产的价格达到的一个障碍。它给期权持有人的权利而不是义务,购买或出售的底层安全执行价格,如果标的资产高于或低于障碍水平在的生活选择。“DKO”——双淘汰赛的
“DKO”选项给期权持有人的权利而非义务买卖底层安全执行价格,只要障碍水平之间的基础资产仍在的生活选择。这个选项终止当标的资产的价格传递的障碍之一。
| 选项 | 障碍类型 | 回报如果跨越任何障碍 | 回报如果壁垒不交叉 |
|---|---|---|---|
| 电话/把 | 双敲入 | 标准电话/把 | 一文不值 |
| 电话/把 | 双淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话/把 |
数据类型:字符|细胞|字符串
退税- - - - - -障碍退税
[0 0](默认)|数字
屏障回扣,指定为逗号分隔组成的“回扣”和一个数字矩阵。
敲入期权,
退税在到期支付。淘汰赛选项的
退税支付如果上层屏障(1)(乌兰巴托),第二个值是支付如果低障碍(2)(磅)。
数据类型:双
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
仪器的用户定义的名称,指定为逗号分隔组成的“名字”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
属性
罢工- - - - - -期权执行价格的价值
非负价值|向量的非负价值
期权执行价格的价值,作为一个标量返回或非负价值NINST——- - - - - -1向量的非负价值。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime|向量的日期时间
选择锻炼的日期,作为一个datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。
数据类型:datetime
BarrierValue- - - - - -双势垒值
数字
双势垒值,返回一个数字矩阵。
数据类型:双
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”
选择类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“电话”或“把”。
数据类型:字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|字符串数组的值“欧洲”或“美国”
选择运动风格,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”或“美国”。
数据类型:字符串
BarrierType- - - - - -双障碍类型
“DKO”(默认)|字符串值“DKI”或“DKO”|字符串数组的值“DKI”或“DKO”
双障碍类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“DKI”或“DKO”。
数据类型:字符串
退税- - - - - -障碍退税
[0 0](默认)|数字
障碍回扣,返回一个数字矩阵。
数据类型:双
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,或作为一个标量返回字符串NINST——- - - - - -1字符串数组。
数据类型:字符串
例子
价格双重屏障仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人
这个例子显示了价格一个工作流DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,75,“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:75 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100)
outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格= 25
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλθρ织女星_____ _____专攻__________ ___ ____ 25 1 0 4 2.2737 e-13 0 0
价格多个双障碍仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人
这个例子显示了价格多个工作流DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪器仪器对象三双障碍。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,75;85;95年),“ExerciseDate”datetime([2019年,1,1;2019年,1、2;2019年,1,3]),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt =3×1对象3 x1 DoubleBarrier数组属性:OptionType罢工BarrierValue ExerciseStyle ExerciseDate BarrierType回扣的名字
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100)
outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格=3×125.0000 15.6821 7.8957
outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλθρ织女星_____ _____专攻__________ ___ ____ 25 1 0 4 2.2737 e-13 0 0
ans =表1×7价格γδλθρ织女星持续累积______和_____ 15.682 0.7196 0.28626 4.5887 0.88484 6.467 -6.3778
ans =表1×7价格γδλθρ织女星______累积看上去__________ _____得一样7.8957 0.36913 -0.0020435 4.675 -0.057311 4.3022 -6.9367
价格双重屏障仪器使用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格DoubleBarrier当你使用工具赫斯顿模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,75,“ExerciseDate”datetime (2020、9、15),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:75 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 9 - 2020 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”
创建赫斯顿模型对象
使用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。
HestonModel = finmodel (“赫斯顿”,“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9)
HestonModel =赫斯顿的属性:V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 k: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”,102,“simulationDates”datetime (2020、9、15))
outPricer = HestonMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 102 SimulationDates: 15 - 9 - 2020 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。赫斯顿]DividendType:“连续”DividendValue: 0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格= 32.6351
outPR = priceresult属性:结果:[1×8表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×8价格γδλρθ织女星VegaLT ______ ___________ __________ __________累积_____ _____ 32.635 -0.00089196 -0.0025511 -0.0027878 -76.828 1.1334 -0.2616 -0.002986
价格双重屏障仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:100 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 8月- 2020 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,。3)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2017、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2017 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
ExerciseDate = datetime(2020, 08年,15);解决= datetime(2017年,09年,15);outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,100,“simulationDates”,解决+天(1):天(1):ExerciseDate);
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格= 6.9667
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ看上去织女星累积_____ _____得一样6.9667 0.26875 -0.096337 3.8576 - 0.39855 9.5406 - -1.2907
布莱克-斯科尔斯模型和IkedaKunitomo DoubleBarrier仪器使用价格定价的人
这个例子显示了工作流价格DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和一个IkedaKunitomo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:100 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 8月- 2020 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,。3)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2017、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2017 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建IkedaKunitomo定价的人对象
使用finpricer创建一个IkedaKunitomo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“分析”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,100,“弯曲”(0.03 - -0.03),“DividendValue”,0.029,“PricingMethod”,“IkedaKunitomo”)
outPricer = IkedaKunitomo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.0290 DividendType: "continuous" Curvature: [0.0300 -0.0300]
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格= 5.6848 e-04
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ__________ ___________⒈替___________ _________ e-06 -6.6339 -0.031332 0.0008912 -4.2071 0.00056848 - -3.7713 e-05 -0.00035113
价格双重屏障仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和Vanna伏尔加定价的人
这个例子显示了工作流价格DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和VannaVolga定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:100 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 8月- 2020 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.02)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.0200相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2019、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建VannaVolga定价的人对象
使用finpricer创建一个VannaVolga定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
VolRR = -0.0045;VolBF = 0.0037;RateF = 0.0210;outPricer = finpricer (“VannaVolga”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,100,“DividendValue”RateF,“VolatilityRR”VolRR,“VolatilityBF”VolBF)
outPricer = VannaVolga属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0210 VolatilityRR: -0.0045 VolatilityBF: 0.0037
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, DoubleBarrierOpt“所有”])
价格= 1.6450
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ_____累积交______ ______ 1.645 0.82818 75.662 50.346 14.697 -1.3145 74.666
更多关于
双障碍期权
一个双势垒选项类似于标准的单一障碍选项,除了他们有两个障碍水平:较低的障碍(磅)和上层屏障(乌兰巴托)。
双障碍期权的回报取决于标的资产仍然障碍在生活水平之间的选择。双障碍期权比单一障碍期权便宜被淘汰的概率较高。因此,双障碍期权允许投资者实现减少选择保费和匹配一个投资者对未来的信念基础价格的运动过程。
有两种类型的双障碍期权:
双敲入
这个选项生效当标的资产的价格达到的一个障碍。它给期权持有人的权利而不是义务,购买或出售的底层安全执行价格,如果标的资产高于或低于障碍水平在的生活选择。
双淘汰赛
这个选项给期权持有人的权利而不是义务,购买或出售的底层安全执行价格,只要障碍水平之间的基础资产仍在的生活选择。这个选项终止当标的资产的价格传递的障碍之一。
回报为这种类型的选择取决于标的资产穿过预定的触发值(屏障),表示BarrierValue在的生活选择。如果期权无法因为障碍水平有或没有达到,一个固定的折扣金额支付。有关更多信息,请参见双障碍期权。
提示
在创建一个DoubleBarrier仪对象与一个ExerciseStyle设置为“美国”,您可以修改ExerciseStyle属性来改变它“欧洲”使用点符号。
DoubleBarrier。ExerciseStyle= "European"
罢工和ExerciseDate价值和美式期权有2-element向量罢工和ExerciseDate值,当你改变ExerciseStyle从“美国”来“欧洲”,罢工和ExerciseDate价值观成为2-element向量的最后一个元素罢工和ExerciseDate值。
版本历史
MATLAB命令
你点击一个链接对应MATLAB命令:
运行该命令通过输入MATLAB命令窗口。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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