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Finpricer

创建定价方法

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句法

定价= FinPricer（定型，名称，值）

描述

例子

价格= finpricer(价格Type，，，，名称，价值）创建一个价格基于对象价格Type创建一个定价对象and specifies pricing options using one or more name-value pair arguments. The available name-value pair arguments depend on the价格Type您指定。

有关创建仪器对象，模型对象和定价对象的工作流程的更多信息，请参见使用基于对象的框架来定价金融工具开始工作流程。

有关可用仪器，模型和定价方法的更多信息，请参见选择仪器，模型和定价商。

例子

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此示例显示了创建一个工作流程黑色的Scholes模型和比例object to use with aConzeviswanathan定价法。

Create黑色的Scholes模型对象

利用finmodel创建一个黑色的Scholes模型对象。

黑色的ScholesModel = finmodel("BlackScholes"，，，，'挥发性'，.358）
blackscholesmodel =具有属性的黑色choles：波动率：0.3580相关性：1

Create比例目的

创建一个比例对象使用比例。

Settle = DateTime（2020,9,15）;type ='zero';zerotimes = [Calmonths（6）Calyears（[1 2 3 4 5 7 10 20 30]）]';Zerorates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0293 0.0307]';zerodates = settle + zerotimes;myrc = ratecurve（'zero'，，，，Settle,ZeroDates,ZeroRates)
MYRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1 dateTime]速率：[10x1 double] settle：15-Sep-2020 InterpMethod：“ linear” shortextrapmethod：“ next” longextrapmethod：“ next” longextrapmethod：“”以前的”

CreateConzeviswanathan定价对象

利用Finpricer创建一个Conzeviswanathan定价对象并使用比例对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（"analytic"，，，，'Model'，，，，黑色的ScholesModel,“折扣”，myrc，'SpotPrice'，950，``股息''，，，，2.5,“派发类型”，，，，"continuous"，，，，'PricingMethod'，，，，“ Conzeviswanathan”）
expricer =具有属性的conzeviswanathan：discountcurve：[1x1 ratecurve]模型：[1x1 finmodel.blackscholes] Spotprice：950 ractendendvalue：2.5000 rictendendtype：“连续”

输入参数

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定价类型，指定为标量字符串或字符向量。

这些选项可用于利率工具：

  • “折扣”- 有关更多信息，请参阅折扣。

  • “未来”- 有关更多信息，请参阅Future。

  • “ irtree”- 有关更多信息，请参阅欧特里。

  • “ irmontecarlo”- 有关更多信息，请参阅Irmontecarlo。

  • “赫尔白”- 有关更多信息，请参阅赫尔白。

  • "Analytic"- 这"Analytic"pricer can be any one of the following types of pricing methods:

    • SABR- 有关更多信息，请参阅SABR。

    • 普通的- 有关更多信息，请参阅普通的。

    • 黑色的- 有关更多信息，请参阅黑色的。

These options are available for inflation instruments:

  • “通货膨胀”- 有关更多信息，请参阅通货膨胀。

These options are available for equity instruments:

  • "Analytic"- 这"Analytic"pricer can be any one of the following types of pricing methods:

  • "AssetTree"- 有关更多信息，请参阅Assettree。

  • "AssetMonteCarlo"- 有关更多信息，请参阅AssetMontecarlo。

  • “罚款”- 有关更多信息，请参阅罚款。

  • “ FFT”- 有关更多信息，请参阅FFT。

  • “数值整合”- 有关更多信息，请参阅数值整合。

  • "VannaVolga"- 有关更多信息，请参阅Vannavolga。

  • "ReplicatingVarianceSwap"- 有关更多信息，请参阅ReplicatingVarianceSwap。

  • “未来”- 有关更多信息，请参阅Future。

These options are available for credit derivative instruments:

  • "Credit"- 有关更多信息，请参阅Credit。

  • "Analytic"- 这"Analytic"pricer can be any one of the following types of pricing methods:

    • CDSBlack- 有关更多信息，请参阅CDSBlack。

数据类型：细绳|char

名称值参数

Specify optional pairs of arguments asname1 = value1，...，namen = valuen， 在哪里姓名是参数名称和Value相应的价值。名称-值参数must appear after other arguments, but the order of the pairs does not matter.

在R2021a之前，请使用逗号分隔每个名称和值，并附上姓名用引号。

例子：定价= Finpricer（“黑色”，名称，值）

取决于价格Type，关联的名称值对参数不同。

姓名-Value Pair Arguments for Interest-Rate Pricers

  • 欧特里- 有关更多信息，请参阅。

  • Irmontecarlo- 有关更多信息，请参阅。

  • 黑色的- 有关更多信息，请参阅。

  • 赫尔白- 有关更多信息，请参阅。

  • 普通的- 有关更多信息，请参阅。

  • SABR- 有关更多信息，请参阅。

  • 折扣- 有关更多信息，请参阅。

  • Future- 有关更多信息，请参阅。

通货膨胀定价商的名称值对

  • 通货膨胀- 有关更多信息，请参阅。

股票价格的名称值对参数

  • 征收- 有关更多信息，请参阅。

  • KemnaVorst- 有关更多信息，请参阅。

  • 特恩布尔瓦克曼- 有关更多信息，请参阅。

  • 黑色的Scholes- 有关更多信息，请参阅。

  • IkedaKunitomo- 有关更多信息，请参阅。

  • HeynenKat- 有关更多信息，请参阅。

  • 赫斯顿- 有关更多信息，请参阅。

  • Conzeviswanathan- 有关更多信息，请参阅。

  • GoldmanSosinGatto- 有关更多信息，请参阅。

  • 鲁宾斯坦- 有关更多信息，请参阅。

  • Rollgeskewhaley- 有关更多信息，请参阅。

  • 柯克- 有关更多信息，请参阅。

  • Bjerksundstensland- 有关更多信息，请参阅。

  • AssetMontecarlo- 有关更多信息，请参阅。

  • Assettree- 有关更多信息，请参阅。

  • 罚款- 有关更多信息，请参阅。

  • FFT- 有关更多信息，请参阅。

  • 数值整合- 有关更多信息，请参阅。

  • Vannavolga- 有关更多信息，请参阅。

  • ReplicatingVarianceSwap- 有关更多信息，请参阅。

  • Future- 有关更多信息，请参阅。

信用衍生品定价商的名称值对参数

  • Credit- 有关更多信息，请参阅。

  • CDSBlack- 有关更多信息，请参阅。

输出参数

全部收缩

定价者，作为定价对象返回。

版本历史记录

在R2020a中引入

也可以看看

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