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GoldmanSosinGatto

创建GoldmanSosinGatto定价的人对象Lookback仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和价格Lookback工具对象BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto使用此工作流定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个Lookback仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes模型Lookback仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个GoldmanSosinGatto定价的人的对象Lookback仪对象。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法Lookback仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (PricerType DiscountCurve ratecurve_obj,模型,模型,SpotPrice, spotprice_value)
GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (___、名称、值)

描述

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (PricerType”,DiscountCurve,ratecurve_obj。”模型模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个GoldmanSosinGatto定价的人通过指定对象PricerType并设置属性所需的参数名称-值对DiscountCurve,模型,SpotPrice。

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (___,名称,值)设置可选属性除了需要使用额外的名称-值对参数在前面的语法。例如,GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”, 1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”, 500年,“PricingMethod”、“GoldmanSosinGatto”)创建一个GoldmanSosinGatto定价的人对象。

输入参数

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定价的人类型,指定为一个字符串的值“分析”或者一个特征向量的值“分析”。

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”, 1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”, 500年,“PricingMethod”、“GoldmanSosinGatto”)

要求GoldmanSosinGatto名称-值对的观点

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ratecurve折现现金流对象,指定为逗号分隔组成的“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定一个平ratecurve对象DiscountCurve。如果你使用一个nonflatratecurve对象,软件的使用ratecurve对象在成熟并假定值是恒定的股本的生活选择。

数据类型:对象

模型,指定为逗号分隔组成的“模型”和先前创建的名称BlackScholes模型对象使用finmodel。

数据类型:对象

当前的标的资产的价格,指定为逗号分隔组成的“SpotPrice”和一个标量负的数字。

数据类型:双

可选GoldmanSosinGatto名称-值对的观点

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股票股利类型,指定为逗号分隔组成的“DividendType”和一个字符或字符串向量。DividendType必须“现金”实际美元股息或“连续”为一个持续的股息收益率。

数据类型:字符|字符串

潜在的股票的股息金额,指定为逗号分隔组成的“DividendValue”和一个标量数字股息红利金额或时间表安排。

请注意

如果指定一个标量DividendType是“连续”和一个时间表DividendType是“现金”。

数据类型:双|时间表

分析定价方法,指定为逗号分隔组成的“PricingMethod”和一个字符或字符串向量。

请注意

默认的定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve折现现金流对象,作为一个返回ratecurve对象。

数据类型:对象

模型中,作为一个返回BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

当前的标的资产的价格,作为一个标量返回非负数字。

数据类型:双

这个属性是只读的。

股票股利类型,作为字符串返回。DividendType要么是“现金”实际美元股息或“连续”为一个持续的股息收益率。

数据类型:字符串

股息或红利时间表底层股票数量,作为一个标量返回数值股息红利金额或时间表安排。

数据类型:双|时间表

分析定价方法,作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算价格的利率、股票或信贷衍生工具分析定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了floating-strike工作流价格Lookback当你使用工具BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto定价方法。

创建Lookback仪对象

使用fininstrument创建一个floating-strikeLookback仪的对象罢工参数被指定为南。

LookbackOpt = fininstrument (“lookback”,“罢工”南,“ExerciseDate”datetime (2021、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:南AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2021的名字:“lookback_option”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”.358)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3580相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建GoldmanSosinGatto定价的人对象

使用finpricer创建一个GoldmanSosinGatto定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100,“DividendValue”,0.025,“DividendType”,“连续”,“PricingMethod”,“GoldmanSosinGatto”)
outPricer = GoldmanSosinGatto属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.0250 DividendType:“连续”

价格Lookback仪器

使用价格floating-strike计算价格和敏感性Lookback乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 53.3720
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______累积……交e-06 1 181.36 -8.7793 -213.01 -1.4211 53.372 - 0.53372

版本历史

介绍了R2020a

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