Lookback
描述
创建和价格Lookback
仪对象为一个或多个Lookback工具使用此工作流:
使用
fininstrument
创建一个Lookback
为一个或多个Lookback仪器仪表对象。使用
finmodel
指定一个BlackScholes
,赫斯顿
,贝茨
,或默顿
模型Lookback
仪对象。选择定价方法。
当使用一个
BlackScholes
模型,使用finpricer
指定一个ConzeViswanathan
,AssetTree
,或GoldmanSosinGatto
一个或多个的定价方法Lookback
仪器。当使用一个
BlackScholes
,赫斯顿
,贝茨
,或默顿
模型,使用finpricer
指定一个AssetMonteCarlo
一个或多个的定价方法Lookback
仪器。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息Lookback
仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
创建一个LookbackObj
= fininstrument (InstrumentType
”,罢工
“strike_value,”ExerciseDate
”,exercise_date)Lookback
对象通过指定一个或多个Lookback工具InstrumentType
并设置属性所需的参数名称-值对罢工
和ExerciseDate
。
的Lookback
仪器支持fixed-s万博1manbetxtrike和floating-strike lookback选项。更多的信息Lookback
仪器,看更多关于。
输入参数
InstrumentType
- - - - - -仪器类型
字符串值“Lookback”
|字符串数组的值“Lookback”
|特征向量和价值“Lookback”
|单元阵列特征向量的值“Lookback”
仪器类型,指定为一个字符串的值“Lookback”
一个特征向量的值“Lookback”
,一个NINST
——- - - - - -1
字符串数组的值“Lookback”
,或者一个NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量的值“Lookback”
。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:LookbackObj = fininstrument (“Lookback”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”, datetime (2019, 30),“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”、“名称”、“lookback_option”)
Lookback
名称-值对的观点
罢工
- - - - - -期权执行价格的价值
非负数字|向量的非负价值|南
期权执行价格值,指定为逗号分隔组成的“罢工”
和一个标量或非负数值NINST
——- - - - - -1
向量fixed-strike非负的值Lookback
选择。对于一个floating-strikeLookback
选项,指定“罢工”
作为一个南
或者一个NINST
——- - - - - -1
向量的南
年代。
请注意
使用ConzeViswanathan
定价的人对一个固定的罢工Lookback
选择和使用GoldmanSosinGatto
定价的人在一个浮动的罢工Lookback
选择。
数据类型:双
ExerciseDate
- - - - - -选择锻炼时间
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
选择运动日期,指定为逗号分隔组成的“ExerciseDate”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
请注意
欧式期权,只有一个ExerciseDate
在期权到期日。
支持现万博1manbetx有的代码,Lookback
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为ExerciseDate
属性存储为一个datetime。
Lookback
名称-值对的观点
OptionType
- - - - - -选择类型
“电话”
(默认)|字符串值“电话”
或“把”
|字符串数组的值“电话”
或“把”
|特征向量和价值“电话”
或“把”
|单元阵列特征向量的值“电话”
或“把”
选择类型,指定为逗号分隔组成的“OptionType”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
ExerciseStyle
- - - - - -选择运动风格
“欧洲”
(默认)|字符串值“欧洲”
或“美国”
|字符串数组的值“欧洲”
或“美国”
|特征向量和价值“欧洲”
或“美国”
|单元阵列特征向量的值“欧洲”
或“美国”
选择运动风格,指定为逗号分隔组成的“ExerciseStyle”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符串
|细胞
|字符
AssetMinMax
- - - - - -最大或最小标的资产价格
南
在哪里SpotPrice
标的资产的使用(默认)|标量数值|数值向量
最大或最小标的资产价格,指定为逗号分隔组成的“AssetMinMax”
和一个标量数值或者一个NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
属性
罢工
- - - - - -期权执行价格的价值
非负数字|向量的非负价值
期权执行价格的价值,作为一个标量返回非负数字或一个NINST
——- - - - - -1
向量的非负价值。
数据类型:双
ExerciseDate
- - - - - -选择锻炼时间
datetime|向量的日期时间
选择锻炼的日期,作为一个datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
OptionType
- - - - - -选择类型
“电话”
(默认)|字符串值“电话”
或“把”
|字符串数组的值“电话”
或“把”
选择类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组的值“电话”
或“把”
。
数据类型:字符串
ExerciseStyle
- - - - - -选择运动风格
“欧洲”
(默认)|字符串值“欧洲”
或“美国”
|字符串数组的值“欧洲”
或“美国”
选择运动风格,作为一个标量字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组的值“欧洲”
或“美国”
。
数据类型:字符串
AssetMinMax
- - - - - -最大或最小标的资产价格
南
在哪里SpotPrice
标的资产的使用(默认)|标量数值|数值向量
最大或最小标的资产价格,作为标量数值或返回NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,作为一个字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
例子
价格Lookback仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和Conze-Viswanathan定价的人
这个例子显示了工作流价格LookBack
当你使用工具BlackScholes
模型和ConzeViswanathan
定价方法。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:105 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“lookback_option”
创建BlackScholes
模型对象
使用finmodel
创建一个BlackScholes
模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.2000相关:1
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建ConzeViswanathan
定价的人对象
使用finpricer
创建一个ConzeViswanathan
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100,“DividendValue”,0.25,“DividendType”,“连续”,“PricingMethod”,“ConzeViswanathan”)
outPricer = ConzeViswanathan属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.2500 DividendType:“连续”
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 57.8786
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______月______ _____ ________ ________ ____ ____ 0 -0.57714 32.587 -5.1863 - -350.41 57.879 - -0.33404
多个Lookback仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和Conze-Viswanathan价格定价的人
这个例子显示了价格多个工作流LookBack
当你使用工具BlackScholes
模型和ConzeViswanathan
定价方法。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象三Lookback仪器。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105;120;140年),“ExerciseDate”datetime ([2022、9、15;2022、10、15;2022、11、15]),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt =3×1对象3 x1 Lookback数组属性:OptionType罢工AssetMinMax ExerciseStyle ExerciseDate名字
创建BlackScholes
模型对象
使用finmodel
创建一个BlackScholes
模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.2000相关:1
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建ConzeViswanathan
定价的人对象
使用finpricer
创建一个ConzeViswanathan
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100,“DividendValue”,0.25,“DividendType”,“连续”,“PricingMethod”,“ConzeViswanathan”)
outPricer = ConzeViswanathan属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.2500 DividendType:“连续”
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, LookbackOpt“所有”])
价格=3×157.8786 71.3008 88.9673
outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______月______ _____ ________ ________ ____ ____ 0 -0.57714 32.587 -5.1863 - -350.41 57.879 - -0.33404
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______月______ __________ ________ ________ ____ ____ e-06 -0.45894 31.997 -4.5677 2.8422 71.301 - -0.32722 -410.15
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______月______ __________ ________ ________ ____ ____ e-06 -0.36005 31.395 -3.7989 1.4211 88.967 - -0.32033 -489.96
价格Lookback仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产树为LR二叉树定价的人
这个例子显示了工作流价格LookBack
当您使用一个工具BlackScholes
模型和一个AssetTree
定价方法使用Leisen-Reimer (LR)二项树。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:105 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“lookback_option”
创建BlackScholes
模型对象
使用finmodel
创建一个BlackScholes
模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.2000相关:1
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetTree
定价的人对象
使用finpricer
创建一个AssetTree
定价的人LR股本树和使用对象ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
NumPeriods = 15;LRPricer = finpricer (“AssetTree”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,150,“PricingMethod”,“LeisenReimer”,“成熟”datetime (2022、9、15),“NumPeriods”NumPeriods)
LRPricer = LRTree属性:InversionMethod: PP1罢工:150年树:[1 x1 struct] NumPeriods: 15模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 150 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [21-Dec-2018 09:36:00 28-Mar-2019 19:12:00 04-Jul-2019 04:48:00 09-Oct-2019 14:24:00 15-Jan-2020 00:00:00 21-Apr-2020 09:36:00 27-Jul-2020 19:12:00 02-Nov-2020 04:48:00 07-Feb-2021 14:24:00 ... ]
LRPricer.Tree
ans =结构体字段:聚合氯化铝(2 x15双):ATree:{1乘16细胞}捐助:[15 - 9月- 2018年就是21 - 12月- 2018年09:36:00 28 - mar - 2019 19:12:00 04 - 2019年7月- 2019 04:48:00 09年10月14:24:00 15 - 2020年1月- 2020就是21 - 4月- 09:36:00 27 - 2020年7月- 2020 19:12:00 02 - 11月- 04:48:00……则:[0 0.2667 0.5333 0.8000 1.0667 1.3333 1.6000 1.8667 2.1333 2.4000 2.6667 2.9333 3.2000 3.4667 3.7333 - 4]
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
乐器。
(价格、outPR) =价格(LRPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 3.9412
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ______月______ _____ _____累积_________ 3.9412 -0.13312 -0.011131 67.684 -5.0757 -73.857 -1.0383
价格Lookback仪器使用布莱克-斯科尔斯模型为标准三叉树树和资产定价的人
这个例子显示了工作流价格LookBack
当您使用一个工具BlackScholes
模型和一个AssetTree
定价方法使用一个标准的三项式(STT)树。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:105 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“lookback_option”
创建BlackScholes
模型对象
使用finmodel
创建一个BlackScholes
模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.2000相关:1
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetTree
定价的人对象
使用finpricer
创建一个AssetTree
定价的人对象标准的三项式(STT)股本树和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
NumPeriods = 15;STTPricer = finpricer (“AssetTree”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,150,“PricingMethod”,“StandardTrinomial”,“成熟”datetime (2022、9、15),“NumPeriods”NumPeriods)
STTPricer = STTree属性:树:[1 x1 struct] NumPeriods: 15模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 150 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [21-Dec-2018 09:36:00 28-Mar-2019 19:12:00 04-Jul-2019 04:48:00 09-Oct-2019 14:24:00 15-Jan-2020 00:00:00 21-Apr-2020 09:36:00 27-Jul-2020 19:12:00 02-Nov-2020 04:48:00 07-Feb-2021 14:24:00 ... ]
STTPricer.Tree
ans =结构体字段:ATree:{1乘16细胞}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双][3 x7双][3 x9双][3 x11双][3 * 13双][3连接双][3×17双][3 x19双][3 x21双][3 x23双][3 25双][3 x27双][3 x29双]}捐助:[15 - 9月- 2018年就是21 - 12月- 2018年09:36:00 28 - mar - 2019 19:12:00 04 - 2019年7月- 2019 04:48:00 09年10月15 - 1月- 2020就是14:24:00 21 - 4月- 2020年09:36:00 27 - 2020年7月- 2020 19:12:00 02 - 11月- 04:48:00……则:[0 0.2667 0.5333 0.8000 1.0667 1.3333 1.6000 1.8667 2.1333 2.4000 2.6667 2.9333 3.2000 3.4667 3.7333 - 4]
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
乐器。
(价格、outPR) =价格(STTPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 3.3392
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格看上去三角洲伽马织女星λρθ________ ___________得一样累积_________ e-11 63.886 -7.1613 -68.263 -1.0596 3.3392 - -0.15942 -1.0254
价格Lookback仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格LookBack
当你使用工具BlackScholes
模型和一个AssetMonetCarlo
定价方法。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:105 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“lookback_option”
创建BlackScholes
模型对象
使用finmodel
创建一个BlackScholes
模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.2000相关:1
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo
定价的人对象
使用finpricer
创建一个AssetMonteCarlo
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,200,“simulationDates”datetime (2022、9、15))
outPricer = GBMMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 15 - 9 - 2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] DividendType:“连续”DividendValue: 0
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 1.8553
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星__________ ______ ____ ____ ____ ________ ________ 1.8553 -0.040442 0.00062792 -4.3596 -39.426 -0.71345 42.311
价格Lookback仪器使用贝茨模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格LookBack
当你使用工具贝茨
模型和一个AssetMonetCarlo
定价方法。
创建Lookback
仪对象
使用fininstrument
创建一个Lookback
仪对象。
LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“lookback_option”)
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType:“把”罢工:105 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“lookback_option”
创建贝茨
模型对象
使用finmodel
创建一个贝茨
模型对象。
BatesModel = finmodel (“贝茨”,“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9,“MeanJ”,0.11,“JumpVol”,0。“JumpFreq”,0.02)
BatesModel =贝茨的属性:V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 k: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000 MeanJ: 0.1100 JumpVol: 0.0230 JumpFreq: 0.0200
创建ratecurve
对象
创建一个平面ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo
定价的人对象
使用finpricer
创建一个AssetMonteCarlo
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BatesModel,“SpotPrice”,100,“simulationDates”datetime (2022、9、15))
outPricer = BatesMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 100 SimulationDates: 15 - 9 - 2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。贝茨]DividendType:“连续”DividendValue: 0
价格Lookback
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性Lookback
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, LookbackOpt“所有”])
价格= 7.2577
outPR = priceresult属性:结果:[1×8表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×8价格γδλρθ织女星VegaLT ______月______ _____ _________累积_____ _____ 0 -11.577 -29.025 - -0.027666 30.748 - 0.68416 7.2577 - -0.84025
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Lookback选项
一个lookback选择是基于最大值或最小值的路径依赖期权的标的资产达到在整个生活的选择。
金融工具的工具箱™软件支持两种类型的lookback选项:固定和浮动。万博1manbetx固定lookback选项指定的执行价格,而浮动lookback期权的执行价格取决于资产的路径。有关更多信息,请参见Lookback选项。
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介绍了R2020aMATLAB命令
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运行该命令通过输入MATLAB命令窗口。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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