IRMonteCarlo

创建IRMonteCarlo利率工具使用的定价对象HullWhite，BraceGatarekMusiela，BlackKarasinski,或LinearGaussian2F模型

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描述

创建并定价帽，地板上，交换，掉期期权，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond具有HullWhite，BraceGatarekMusiela，SABRBraceGatarekMusiela，BlackKarasinski,或LinearGaussian2F模型和IRMonteCarlo使用此工作流的定价方法:

使用fininstrument要创建FixedBond，FloatBond，帽，地板上，交换，掉期期权，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。
使用finmodel要指定HullWhite，BlackKarasinski,或LinearGaussian2F的模型帽，地板上，交换，掉期期权，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。
使用finmodel要指定BraceGatarekMusiela或SABRBraceGatarekMusiela的模型帽，地板上，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。
当使用HullWhite，BlackKarasinski,或LinearGaussian2F模型,使用finpricer要指定IRMonteCarlo对象的价格帽，地板上，交换，掉期期权，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。
当使用BraceGatarekMusiela或SABRBraceGatarekMusiela模型,使用finpricer要指定IRMonteCarlo对象的价格帽，地板上，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

有关可获得的工具、模型和定价方法的更多信息帽，地板上，交换，掉期期权，FloatBond，FixedBond，FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器,看到选择仪器，模型和价格．

创建

语法

IRMonteCarloPricerObj = finpricer(PricerType,Model= Model,DiscountCurve=ratecurve_obj,SimulationDates=simulation_dates)

IRMonteCarloPricerObj = finpricer(___名称=值)

描述

例子

IRMonteCarloPricerObj= finpricer (PricerType，模型=模型,DiscountCurve= ratecurve_obj,SimulationDates= simulation_dates)创建一个IRMonteCarlo对象PricerType并设置属性使用所需的名称-值参数模型，DiscountCurve,SimulationDates．

例子

IRMonteCarloPricerObj= finpricer (___，名称=值）设置可选属性在前面的语法中，除了必需的参数之外，使用其他的名称-值参数。例如,IRMonteCarloPricerObj = finpricer("irmontecarlo"，Model=HWModel,DiscountCurve=ratecurve_obj,SimulationDates=[datetime(2018,1,30);datetime (2019, 30)], NumTrials = 500)创建一个IRMonteCarlo对象使用HullWhite模型。您可以指定多个名称-值参数。

输入参数

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`PricerType`- - - - - -定价的人类型
带值的字符串`“IRMonteCarlo”`|带值的字符向量`“IRMonteCarlo”`

价格类型，指定为具有值的字符串“IRMonteCarlo”或者一个带有值的字符向量“IRMonteCarlo”．

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

例子:IRMonteCarloPricerObj = finpricer("irmontecarlo"，Model=HWModel,DiscountCurve=ratecurve_obj,SimulationDates=[datetime(2018,1,30);datetime (2019, 30)], NumTrials = 500)

要求IRMonteCarlo名称-值参数

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`模型`- - - - - -模型对象
`HullWhite`对象|`BlackKarasinski`对象|`LinearGaussian2F`对象|`BraceGatarekMusiela`对象|`SABRBraceGatarekMusiela`对象

模型对象，指定为模型和先前创建的名称HullWhite，BlackKarasinski，LinearGaussian2F，BraceGatarekMusiela,或SABRBraceGatarekMusiela模型对象。使用创建模型对象finmodel．

数据类型:对象

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve`对象

ratecurve用于现金流贴现的对象，指定为DiscountCurve和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定单位ratecurve对象DiscountCurve．如果你用的是非平坦的ratecurve对象，软件中使用的速率ratecurve对象在成熟并且假设在利率期权的整个生命周期内价值是恒定的。

数据类型:对象

`SimulationDates`- - - - - -模拟日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

模拟日期，指定为SimulationDates以及使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的标量或向量。

要支持万博1manbetx现有代码，IRMonteCarlo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

可选IRMonteCarlo名称-值参数

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`NumTrials`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|标量

模拟试验，指定为NumTrials和独立采样路径的标量数。

数据类型:双

`RandomNumbers`- - - - - -相关随机变量
`[]`(默认)|结构

相关随机变量，指定为RandomNumbers和一个NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列阵列。三维时间序列数组有以下字段:

Z- - - - - -NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials相关随机变量的3D时间序列数组，用于生成驱动模拟的布朗运动向量(即维纳过程)。

数据类型:结构体

属性

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`模型`- - - - - -模型对象
对象

此属性是只读的。

模型对象，作为对象返回。

数据类型:对象

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve`对象

ratecurve对象用于贴现现金流，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

`SimulationDates`- - - - - -模拟日期
datetime

模拟日期，作为datetime数组返回。

数据类型:datetime

`NumTrials`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|标量

模拟试验，作为独立样本路径的标量数返回。

数据类型:双

`RandomNumbers`- - - - - -相关随机变量
`[]`(默认)|结构

相关随机变量，返回为NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列阵列。

数据类型:结构体

对象的功能

`价格`	计算利率工具的价格`IRMonteCarlo`定价的人

例子

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利用IRMonteCarlo定价模型和Hull-White模型对固定债券工具进行定价

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流FixedBond仪器在使用HullWhite模型和IRMonteCarlo定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument要创建FixedBond仪对象。

固定b =仪表(“FixedBond”成熟= datetime(2022、9、15),CouponRate = 0.05, =“fixed_bond”）

FixB = FixedBond与属性:CouponRate: 0.0500周期:2基础:0结束月规则:1本金:100 daycountadjuststedcashflow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT发行日期:NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT到期日期:15 sep -2022名称:“fixed_bond”

创建HullWhite模型对象

使用finmodel要创建HullWhite模型对象。

HullWhiteModel = finmodel(“HullWhite”α= 0.32σ= 0.49)

HullWhiteModel = HullWhite属性:阿尔法:0.3200西格玛:0.4900

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2019,1,1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;比率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:01- 01- 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建IRMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“IRMonteCarlo”模型= HullWhiteModel DiscountCurve = myRC SimulationDates = ZeroDates)

outPricer = HWMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates: [01- july -2019 01- january -2020 01- january -2021…型号:[1x1 finmodel。]HullWhite]

价格FixedBond仪器

使用价格来计算的价格FixedBond乐器。

[Price,outPR] = Price (outprice,FixB，[“所有”])

价格= 115.0303

outPR = priceresult with properties:结果:[1x4表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ _______ ______ ____ 115.03 -397.13 1430.4 0

应用IRMonteCarlo定价模型和线性高斯2f模型进行价格封顶仪

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流帽仪器在使用LinearGaussian2F模型和IRMonteCarlo定价方法。

创建帽仪对象

使用fininstrument要创建帽仪对象。

CapOpt = fininstrument(“帽子”成熟= datetime(2022、9、15),罢工= 0.01,= 2,重置名称=“cap_option”）

CapOpt = Cap with properties: Strike: 0.0100成熟度:15-Sep-2022 ResetOffset: 0重置:2 Basis: 0 Principal: 100 ProjectionCurve: [0x0 ratecurve] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT Name: "cap_option"

创建LinearGaussian2F模型对象

使用finmodel要创建LinearGaussian2F模型对象。

线性高斯2fmodel = finmodel(“LinearGaussian2F”α= 0.07,Sigma1 = 0.01, Alpha2 = 0.5, Sigma2 = 0.006, = -0.7)的相关性

线性高斯2fmodel =线性高斯2f与属性:Alpha1: 0.0700 Sigma1: 0.0100 Alpha2: 0.5000 Sigma2: 0.0060相关性:-0.7000

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2019,1,1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;比率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:01- 01- 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建IRMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“IRMonteCarlo”模型= LinearGaussian2FModel DiscountCurve = myRC SimulationDates = ZeroDates)

outPricer = G2PPMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates: [01- july -2019 01-Jan-2020 01-Jan-2021…型号:[1x1 finmodel。]LinearGaussian2F]

价格帽仪器

使用价格来计算的价格和敏感性帽乐器。

[Price,outPR] = Price (outprice,CapOpt，[“所有”])

价格= 1.2156

outPR = priceresult with properties:结果:[1x4表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ ______ _____ ________________ 126.5 - -157.38 1.2156 - 131.37 11048

使用IRMonteCarlo定价器和BraceGatarekMusiela模型来定价下限仪器

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流地板上仪器在使用BraceGatarekMusiela模型和IRMonteCarlo定价方法。

创建地板仪器对象

使用fininstrument要创建地板上仪对象。

FloorOpt = fininstrument(“地板”成熟= datetime(2022、9、15),罢工= 0.05,= 1,重置名称=“floor_option”）

FloorOpt = Floor with properties: Strike: 0.0500成熟度:15-Sep-2022 ResetOffset: 0重置:1 Basis: 0 Principal: 100 ProjectionCurve: [0x0 ratecurve] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”节假日:NaT名称:"floor_option"

创建BraceGatarekMusiela模型对象

使用finmodel要创建BraceGatarekMusiela模型对象。

BGMVolFunc = @ (t) ((1) * (2) t +)。* exp (* t)——(3)+ (4);BGMVolParams = [.]3 -。02.7.14];numRates = 20;VolFunc(1:numRates-1) = {@(t) BGMVolFunc(BGMVolParams,t)};Beta = .08;CorrFunc = @(i,j,Beta) exp(-Beta*abs(i-j));相关性= CorrFunc(meshgrid(1:numRates-1)'，meshgrid(1:numRates-1)，Beta);BGM = finmodel“BraceGatarekMusiela”波动率= VolFunc =相关性,相关性期= 1);

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2019,1,1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;比率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[9x1 datetime]利率:[9x1 double]结算:01- 01- 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建IRMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“IRMonteCarlo”模型= BGM DiscountCurve = myRC SimulationDates = ZeroDates)

outPricer = BGMMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates: [01- july -2019 01-Jan-2020 01-Jan-2021…型号:[1x1 finmodel。]BraceGatarekMusiela]

价格地板上仪器

使用价格来计算的价格和敏感性地板上乐器。

[Price,outPR] = Price (outprice,FloorOpt，[“所有”])

价格= 14.7975

outPR = priceresult with properties:结果:[1x3表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =1×3表价格三角洲γ  ______ _______ ______ 14.797 -398.43 1399.5

利用IRMonteCarlo定价模型和Black-Karasinski模型对固定债券工具进行定价

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流FixedBond仪器在使用BlackKarasinski模型和IRMonteCarlo定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument要创建FixedBond仪对象。

固定b =仪表(“FixedBond”成熟= datetime(2022、9、15),CouponRate = 0.05, =“fixed_bond”）

FixB = FixedBond与属性:CouponRate: 0.0500周期:2基础:0结束月规则:1本金:100 daycountadjuststedcashflow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT发行日期:NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT到期日期:15 sep -2022名称:“fixed_bond”

创建BlackKarasinski模型对象

使用finmodel要创建BlackKarasinski模型对象。

BlackKarasinskiModel = finmodel(“BlackKarasinski”，“α”, 0.02,“σ”, 0.34)

BlackKarasinskiModel = BlackKarasinski属性:阿尔法:0.0200西格玛:0.3400

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2019,1,1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;比率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:01- 01- 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建IRMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“IRMonteCarlo”模型= BlackKarasinskiModel DiscountCurve = myRC SimulationDates = datetime(2019、3、15)+ calmonths(0:6:48)”)

outPricer = BKMonteCarlo与属性:NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates: [15- march -2019 15-Sep-2019 15- march -2020…型号:[1x1 finmodel。]BlackKarasinski]

价格FixedBond仪器

使用价格来计算的价格FixedBond乐器。

[Price,outPR] = Price (outprice,FixB，[“所有”])

价格= 113.3046

outPR = priceresult with properties:结果:[1x4表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  _____ _______ ______ ____ 113.3 - -310.39 -26744 2.03

版本历史

R2021b中引入

全部展开

R2022b:不建议使用序列号

虽然IRMonteCarlo万博1manbetx支持序列号，datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储，以及考虑时区和夏令时的属性。

将连续日期数字或文本转换为datetime值，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年

Y = 2021

没有计划删除对序列号输入的支持。万博1manbetx

R2022b:万博1manbetx支持Black-Karasinski模型

的名称-值参数选项模型万博1manbetx支持一个“BlackKarasinski”二叉树模型。

另请参阅

功能

fininstrument|finmodel

IRMonteCarlo

描述

创建

语法

描述

输入参数

PricerType- - - - - -定价的人类型带值的字符串“IRMonteCarlo”|带值的字符向量“IRMonteCarlo”

模型- - - - - -模型对象HullWhite对象|BlackKarasinski对象|LinearGaussian2F对象|BraceGatarekMusiela对象|SABRBraceGatarekMusiela对象

DiscountCurve- - - - - -ratecurve现金流贴现的对象ratecurve对象

SimulationDates- - - - - -模拟日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

NumTrials- - - - - -模拟试验1000(默认)|标量

RandomNumbers- - - - - -相关随机变量[](默认)|结构

属性

模型- - - - - -模型对象对象

DiscountCurve- - - - - -ratecurve现金流贴现的对象ratecurve对象

SimulationDates- - - - - -模拟日期datetime

NumTrials- - - - - -模拟试验1000(默认)|标量

RandomNumbers- - - - - -相关随机变量[](默认)|结构

对象的功能

例子

利用IRMonteCarlo定价模型和Hull-White模型对固定债券工具进行定价

应用IRMonteCarlo定价模型和线性高斯2f模型进行价格封顶仪

使用IRMonteCarlo定价器和BraceGatarekMusiela模型来定价下限仪器

利用IRMonteCarlo定价模型和Black-Karasinski模型对固定债券工具进行定价

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

R2022b:万博1manbetx支持Black-Karasinski模型

另请参阅

功能

主题

`PricerType`- - - - - -定价的人类型
带值的字符串`“IRMonteCarlo”`|带值的字符向量`“IRMonteCarlo”`

`模型`- - - - - -模型对象
`HullWhite`对象|`BlackKarasinski`对象|`LinearGaussian2F`对象|`BraceGatarekMusiela`对象|`SABRBraceGatarekMusiela`对象

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve`对象

`SimulationDates`- - - - - -模拟日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`NumTrials`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|标量

`RandomNumbers`- - - - - -相关随机变量
`[]`(默认)|结构

`模型`- - - - - -模型对象
对象

`DiscountCurve`- - - - - -`ratecurve`现金流贴现的对象
`ratecurve`对象

`SimulationDates`- - - - - -模拟日期
datetime

`NumTrials`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|标量

`RandomNumbers`- - - - - -相关随机变量
`[]`(默认)|结构