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HullWhite

创建HullWhite模型对象帽,地板上,掉期期权,交换,FixedBond,FloatBond,FloatBondOption,FixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器

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描述

创建和价格帽,地板上,掉期期权,交换,FloatBond,FloatBondOption,FixedBond,FixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond工具对象HullWhite使用此工作流模型:

  1. 使用fininstrument创建一个帽,地板上,掉期期权,交换,FixedBond,FloatBond,FloatBondOptionFixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个HullWhite模型对象的帽,地板上,掉期期权,交换,FixedBond,FloatBond,FloatBondOption,FixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个HullWhite定价的方法帽,地板上,或掉期期权对象,并使用一个工具IRTree或IRMonteCarlo定价方法帽,地板上,掉期期权,交换,FixedBond,FloatBond,FloatBondOption,FixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪对象。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的定价方法的更多信息帽,地板上,掉期期权,交换,FixedBond,FloatBond,FloatBondOption,FixedBondOption,OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

HullWhiteModelObj = finmodel (ModelType sigma_value”α'alpha_value“σ”)

描述

例子

HullWhiteModelObj= finmodel (ModelType”,α“alpha_value”,σ”,sigma_value)创建一个HullWhite模型对象通过指定ModelType和所需的名称-值对参数α和σ设置属性使用名称-值对参数。例如,HullWhiteModelObj = finmodel (“HullWhite”、“阿尔法”,0.052,“σ”,0.34)创建一个HullWhite模型对象。

输入参数

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模型类型,指定为一个字符串的值“HullWhite”或者一个特征向量的值“HullWhite”。

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:HullWhiteModelObj = finmodel (“HullWhite”、“阿尔法”,0.052,“σ”,0.34)

均值回归的速度,指定为逗号分隔组成的“α”和一个标量数值或时间表。

α接受一个时间表,第一列是日期和第二列是相关联的α价值。

数据类型:双|时间表

波动,指定为逗号分隔组成的“σ”和一个标量数值或时间表。

σ接受一个时间表,第一列是日期和第二列是相关联的σ价值。

数据类型:双|时间表

属性

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均值回归的速度,作为一个标量返回数值或时间表。

数据类型:双|时间表

波动,作为一个标量返回数值或时间表。

数据类型:双|时间表

例子

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这个例子显示了工作流价格地板上当你使用工具HullWhite模型和HullWhite定价方法。

创建地板上仪对象

使用fininstrument创建一个地板上仪对象。

FloorOpt = fininstrument (“地板”,“罢工”,0.045,“成熟”datetime (2019 1 30),“重置”4“校长”,100,“基础”,1“名字”,“floor_option”)
FloorOpt =地板属性:罢工:0.0450成熟度:30 - 2019年1月——ResetOffset: 0重置:4基础:1主要:100 ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT的名字:“floor_option”

创建HullWhite模型对象

使用finmodel创建一个HullWhite模型对象。

HullWhiteModel = finmodel (“HullWhite”,“α”,0.032,“σ”,0.04)
HullWhiteModel = HullWhite属性:α:0.0320σ:0.0400

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建HullWhite定价的人对象

使用finpricer创建一个HullWhite定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”,“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”myRC)
outPricer = HullWhite属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel.HullWhite]

价格地板上仪器

使用价格来计算的价格地板上乐器。

价格=价格(outPricer FloorOpt)
价格= 1.4917

版本历史

介绍了R2020a

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