主要内容

普通的

创造普通的定价对象帽，，，，地面， 或者交换仪器使用普通的模型

在页面中扩展全部

描述

创建和定价帽，，，，地面， 或者交换仪器对象普通的模型和普通的使用此工作流的定价方法：

  1. 利用FinInstrument创建一个帽，，，，地面， 或者交换仪器对象。

  2. 利用Finmodel指定普通的模型帽，，，，地面， 或者交换仪器对象。

  3. 利用Finpricer指定普通的定价对象帽，，，，地面， 或者交换仪器对象。

    笔记

    如果您不指定投影当您创建一个帽，，，，地面， 或者交换带有仪器赫尔白定价者，投影值默认为折扣价值。

有关此工作流程的更多信息，请参阅使用基于对象的框架来定价金融工具开始工作流程。

有关可用仪器，模型和定价方法的更多信息帽，，，，地面， 或者交换乐器，请参阅选择仪器，模型和定价商。

创建

句法

normalPricerObj = Finpricer（PricerType，'discountCurve'，Ratecurve_Obj，'Model'，Model）

描述

例子

normalPricerObj= finpricer（标准型，''折扣'，ratecurve_obj，'模型'，模型）创建一个普通的定价对象通过指定标准型以及所需的名称值对参数折扣和模型设置特性使用名称值对参数。例如，normalPricerObj = finpricer（“分析”，'discountcurve'，ratecurve_obj，'model'，normmodel）创建一个普通的定价对象。

输入参数

展开全部

定价类型，指定为字符串，值“分析”或具有价值的角色向量“分析”。

数据类型：char|细绳

名称值参数

指定所需的参数为name1 = value1，...，namen = valuen， 在哪里姓名是参数名称和价值是相应的值。名称值参数必须在其他参数之后出现，但是对的顺序并不重要。

在R2021a之前，请使用逗号分隔每个名称和值，并附上姓名用引号。

例子：normalPricerObj = finpricer（“分析”，'discountcurve'，ratecurve_obj，'model'，normmodel）

比例折现现金流量的对象，指定为逗号分隔对“折扣”以及先前创建的名称比例目的。

数据类型：目的

模型，指定为逗号分隔对，由'模型'以及先前创建的名称普通的模型对象使用Finmodel。

数据类型：目的

特性

展开全部

比例折现现金流量的对象，返回为比例目的。

数据类型：目的

模型，返回普通的模型对象。

数据类型：目的

对象功能

价格 计算利率，权益或信用衍生工具的价格分析价格

例子

全部收缩

打开实时脚本

此示例显示了工作流程的价格帽当您使用的乐器普通的模型和普通的定价法。

创造帽仪器对象

利用FinInstrument创建一个帽仪器对象。

capopt = fininstrument（“帽”，，，，'罢工'，0.02，'到期'，DateTime（2019,6,25），'重置'，4，'主要的'，100，'基础'，8，'姓名'，，，，“ cap_option”）
capopt =属性的上限：罢工：0.0200成熟度：25-Jun-2019重置：0重置：4基础：4基础：8校长：100投射库：[0x0 ratecurve] DaycountadjustdjustedCashflow：0 BusinessDay deaySnevention：0 BusinessDayConvention：“实际”假期：NACTAT NAMAYS：NAT NAME：NAT NAME：CAP_OPTION：” CAP_OPTION：“” CAP_OPTION：

创造普通的模型对象

利用Finmodel创建一个普通的模型对象。

normalModel = finmodel（“普通的”，，，，'挥发性'，0.063）
常规模型=属性正常：波动率：0.0630

创造比例目的

创建一个比例对象使用比例。

Settle = DateTime（2018,9,15）;type ='零';zerotimes = [Calmonths（6）Calyears（[1 2 3 4 5 7 10 20 30]）]';Zerorates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0293 0.0307]';zerodates = settle + zerotimes;myrc = ratecurve（'零'，定居，Zerate，Zerors）
MyRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1 dateTime]速率：[10x1 double] settle：15-Sep-2018 InterpMethod：“ Lineareal” shortextrapmethod：“ shortextrapmethod：“ next” longextrapmethod：“ next” longextrapmethod：“”以前的”

创造普通的定价对象

利用Finpricer创建一个普通的定价对象并使用比例对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（“分析”，，，，'模型'，正常模型，“折扣”，myrc）
uppricer =属性正常：折扣库：[1x1 ratecurve]换档：0模型：[1x1 finmodel.normal]

价格帽乐器

利用价格计算价格帽乐器。

价格=价格（贵族，capopt）
价格= 0.4828

版本历史记录

在R2020a中引入

也可以看看

功能

话题