YearYearInflationSwapgydF4y2Ba
YearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪对象gydF4y2Ba
描述gydF4y2Ba
创建并定价gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
一个或多个同比通胀指数掉期工具的工具对象,使用以下工作流:gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba
fininstrumentgydF4y2Ba
要创建gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
一个或多个按年通货膨胀指数掉期工具的工具对象。gydF4y2Ba使用gydF4y2Ba
ratecurvegydF4y2Ba
的利率模型gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪对象。gydF4y2Ba使用gydF4y2Ba
inflationcurvegydF4y2Ba
指定一个通货膨胀曲线模型。gydF4y2Ba使用gydF4y2Ba
finpricergydF4y2Ba
要指定gydF4y2Ba通货膨胀gydF4y2Ba
一个或多个定价方法gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器。gydF4y2Ba使用gydF4y2Ba
inflationCashflowsgydF4y2Ba
计算每个公司的现金流gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器。gydF4y2Ba
有关此工作流的详细信息,请参见gydF4y2Ba开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
有关a的可用型号和定价方法的更多信息gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器,看gydF4y2Ba选择仪器,模型和价格gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
创建gydF4y2Ba
语法gydF4y2Ba
描述gydF4y2Ba
创建一个gydF4y2BaYYInflationSwapgydF4y2Ba
= fininstrument (gydF4y2BaInstrumentTypegydF4y2Ba
,'gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba
“maturity_date,”gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba
“notional_value,”gydF4y2BaFixedInflationRategydF4y2Ba
”,inflation_rate)gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
对象,用于一个或多个按年通货膨胀指数互换工具gydF4y2BaInstrumentTypegydF4y2Ba
并设置gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba用于所需的名-值对参数gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba
,gydF4y2BaFixedInflationRategydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
设置可选gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba在前面的语法中,除了必需的参数之外,还使用其他的名称-值对。例如,gydF4y2BaYYInflationSwapgydF4y2Ba
= fininstrument (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba,gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba
)gydF4y2BaYYInflationSwap = fininstrument("年度通货膨胀互换",'到期',到期,'固定通货膨胀率',固定通货膨胀率,'名义',名义,'基础',4,'滞后',4)gydF4y2Ba
创建一个gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
选择。可以指定多个名称-值对参数。gydF4y2Ba
输入参数gydF4y2Ba
属性gydF4y2Ba
对象的功能gydF4y2Ba
inflationCashflowsgydF4y2Ba |
计算以下项目的现金流gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba 仪器gydF4y2Ba |
例子gydF4y2Ba
更多关于gydF4y2Ba
算法gydF4y2Ba
要为同比通胀指数掉期(YYIIS)定价,请使用通胀曲线和名义贴现曲线(无模型方法),其中现金流使用名义贴现曲线进行贴现。gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
NgydF4y2Ba是交换的参考概念。gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba是固定通货膨胀率。gydF4y2Ba
ΔgydF4y2BatgydF4y2Ba固定gydF4y2Ba是该时期的固定腿分数。gydF4y2Ba
ΔgydF4y2BatgydF4y2Ba通货膨胀gydF4y2Ba是该时期的通货膨胀腿分数。gydF4y2Ba
我gydF4y2Ba(gydF4y2BaTgydF4y2Ba我gydF4y2Ba)为期末的通货膨胀指数,有一些滞后(例如3个月)。gydF4y2Ba
我gydF4y2Ba(gydF4y2BaTgydF4y2Ba我gydF4y2Ba-1gydF4y2Ba)是开始日期的通货膨胀指数,有一些滞后(例如三个月)。gydF4y2Ba
参考文献gydF4y2Ba
[1]布罗迪,D. C.,克罗斯比,J.和李,H.。"通胀相关衍生品的凸性调整"gydF4y2Ba风险杂志gydF4y2Ba.2008年11月,第124-129页。gydF4y2Ba
[2]科克霍夫,J。通货膨胀衍生品解释:市场、产品和定价s manbetx 845gydF4y2Ba固定收益定量研究gydF4y2Ba,雷曼兄弟,2005年7月。gydF4y2Ba
[3]张建新。“有限价格指数化(LPI)掉期估值想法。”gydF4y2Ba维尔莫特杂志gydF4y2Ba.不。57, 2012年1月,58-69页。gydF4y2Ba
版本历史gydF4y2Ba
R2021a中引入gydF4y2Ba另请参阅gydF4y2Ba
功能gydF4y2Ba
InflationBondgydF4y2Ba
|gydF4y2BaZeroCouponInflationSwapgydF4y2Ba
|gydF4y2BafinpricergydF4y2Ba