联邦铁路局
联邦铁路局
仪对象
描述
创建和价格联邦铁路局
(远期利率协议)仪器对象为一个或多个联邦铁路局工具使用此工作流:
使用
fininstrument
创建一个联邦铁路局
为一个或多个联邦铁路局仪器仪表对象。使用
ratecurve
指定一个利率模型联邦铁路局
仪对象。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息联邦铁路局
仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
创建一个FRAObj
= fininstrument (InstrumentType
”,StartDate可以
“start_date,”成熟
“maturity_date,”率
”,rate_value)联邦铁路局
对象通过指定一个或多个联邦铁路局工具InstrumentType
并设置属性所需的参数名称-值对StartDate可以
,成熟
,率
。更多的信息联邦铁路局
仪器,看更多关于。
输入参数
InstrumentType
- - - - - -仪器类型
字符串值“联邦铁路局”
|字符串数组的值“联邦铁路局”
|特征向量和价值联邦铁路局的
|单元阵列特征向量的值联邦铁路局的
仪器类型,指定为一个字符串的值“联邦铁路局”
一个特征向量的值联邦铁路局的
,一个NINST
——- - - - - -1
字符串数组的值“联邦铁路局”
,或者一个NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量的值联邦铁路局的
。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:FRAObj = fininstrument(“联邦铁路局”、“StartDate可以”,datetime(2016, 30),“成熟”,datetime(2019, 30),“速度”,0.025,“校长”,100年,“基础”,1,“BusinessDayConvention”、“关注”、“名称”,“FRA_instrument”)
联邦铁路局
名称-值对的观点
StartDate可以
- - - - - -联邦铁路局开始日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
联邦铁路局开始日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,联邦铁路局
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为StartDate可以
属性存储为一个datetime。
成熟
- - - - - -联邦铁路局到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
联邦铁路局到期日,指定为逗号分隔组成的“成熟”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,联邦铁路局
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为成熟
属性存储为一个datetime。
率
- - - - - -联邦铁路局票面利率
标量小数|向量的小数
联邦铁路局票面利率,指定为逗号分隔组成的“速度”
和一个标量十进制或一个NINST
——- - - - - -1
向量的小数。
数据类型:双
联邦铁路局
名称-值对的观点
基础
- - - - - -天计算基础
0
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|向量的整数0
来13
天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”
和标量值或一个NINST
——- - - - - -1
的整数向量如下:
0 -实际/实际
1 - 30/360 (SIA)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360(欧洲)
实际/ 7 - 365(日本)
8 -实际/实际(国际)
9 -实际/ 360(国际)
实际/ 10 - 365(国际)
11 - 30/360E(国际)
实际/ 12 - 365 (ISDA)
13 -总线/ 252
有关更多信息,请参见基础。
数据类型:双
主要
- - - - - -本金
One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量
本金,指定为逗号分隔组成的“校长”
和一个标量数值或者一个NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
BusinessDayConvention
- - - - - -营业日公约
“实际”
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
工作日约定,指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:
“实际”
-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。“关注”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。“modifiedfollow”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。“以前”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。“modifiedprevious”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
假期
- - - - - -假期用于计算工作日
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”
和日期使用一个NINST
——- - - - - -1
向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。例如:
H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));FRAObj = fininstrument(“联邦铁路局”、“StartDate可以”,datetime(2016, 30),“成熟”,datetime(2025、12、15),“速度”,0.025,“假期”,H)
支持现万博1manbetx有的代码,联邦铁路局
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
属性
StartDate可以
- - - - - -联邦铁路局开始日期
标量datetime|向量的日期时间
联邦铁路局开始日期,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
成熟
- - - - - -联邦铁路局到期日
标量datetime|向量的日期时间
联邦铁路局到期日,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
率
- - - - - -联邦铁路局票面利率
标量小数|向量的小数
联邦铁路局票面利率,作为标量十进制或返回NINST
——- - - - - -1
向量的小数。
数据类型:双
基础
- - - - - -天计算基础
[0 0]
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|向量的整数0
来13
天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
数据类型:双
主要
- - - - - -本金
One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量
本金,作为标量数值或返回NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
BusinessDayConvention
- - - - - -营业日公约
“实际”
(默认)|标量字符串|字符串数组
工作日约定,作为一个标量字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
假期
- - - - - -假期用于计算工作日
NaT
(默认)|日期时间
假期用于计算工作日,作为一个返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|标量字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,或作为一个标量返回字符串NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
对象的功能
现金流 |
计算现金流FixedBond ,FloatBond ,交换 ,联邦铁路局 ,STIRFuture ,OISFuture ,OvernightIndexedSwap ,或存款 仪器 |
例子
价格联邦铁路局仪器使用ratecurve
和折扣定价的人
这个例子显示了工作流价格联邦铁路局
(远期利率协议)当你使用工具ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建联邦铁路局
仪对象
使用fininstrument
创建一个联邦铁路局
仪对象。
FRAObj = fininstrument (“联邦铁路局”,StartDate可以的datetime (2020、9、15),“成熟”datetime (2022、9、15),“速度”,0.0175)
FRAObj =联邦铁路局的属性:率:0.0175个基点:2 StartDate可以:15 - 9月- 2020年期限:15 - 9月- 2022年校长:100 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT的名字:“
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格联邦铁路局
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性联邦铁路局
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FRAObj“所有”])
价格= 3.4176
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ______在3.4176 - 0.001368
价格多个联邦铁路局仪器使用ratecurve
和折扣定价的人
这个例子显示了价格多个工作流联邦铁路局
(远期利率协议)当你使用工具ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建联邦铁路局
仪对象
使用fininstrument
创建一个联邦铁路局
为三个联邦铁路局仪器仪器对象。
FRAObj = fininstrument (“联邦铁路局”,StartDate可以的datetime ([2020、9、15;2020、10、15;2020、11、15]),“成熟”datetime ([2022、9、15;2022、10、15;2022、11、15]),“速度”,0.0175)
FRAObj =3×1对象3 x1联邦铁路局数组属性:利率基础StartDate可以到期本金BusinessDayConvention节日名称
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格联邦铁路局
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性联邦铁路局
仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FRAObj“所有”])
价格=3×13.4176 3.4121 3.4063
outPR =1×3对象1 x3 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ______在3.4176 - 0.001368
ans =1×2表价格3.4121 - 0.0013938 DV01 ______ ____
ans =1×2表价格3.4063 - 0.0014204 DV01 ______ ____
更多关于
联邦铁路局仪器
一个联邦铁路局(远期利率协议)仪器是一个场外交易合同各方之间,决定了利率在一个约定的日期支付。
联邦铁路局决定利率以及终止使用日期和名义价值。远期现金结算与支付是基于合同的净利率差异和浮动利率市场,称为参考利率。名义金额不是交换,而是基于利差的现金金额和合同的名义价值。
版本历史
介绍了R2020aMATLAB命令
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