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价格

计算价格的利率工具折扣定价的人

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语法

价格(价格、PriceResult) = (inpPricer inpInstrument)
(价格、PriceResult) =价格(___inpSensitivity)

描述

例子

(价格,PriceResult]=价格(inpPricer,inpInstrument)计算工具的价格基于定价对象和相关价格信息inpPricer和仪器对象inpInstrument。

例子

(价格,PriceResult]=价格(___,inpSensitivity)添加一个可选参数指定敏感性。

例子

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这个例子显示了工作流价格交换仪器在使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve基础利率曲线交换乐器。

解决= datetime (2022、1、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 1月- 2022 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建交换仪对象

使用fininstrument创建一个交换仪对象。

SwapOpt = fininstrument (“交换”,“成熟”datetime (2027、1、15),“LegRate”(0.024 - 0.015),“LegType”,(“固定”,“浮动”),“ProjectionCurve”myRC,“名字”,“swap_instrument”)
SwapOpt =交换与属性:LegRate: [0.0240 - 0.0150] LegType:[“固定”“浮动”]重置:[2 2]基础:[0 0]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:NaT成熟度:15 - 1月- 2027的名字:“swap_instrument”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格交换仪器

使用价格来计算的价格和敏感性交换乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, SwapOpt“所有”])
价格= -1.3834
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ________ -1.3834 - 0.048336

输入参数

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定价的人对象,指定为一个标量折扣定价的人对象。使用finpricer创建折扣定价的人对象。

数据类型:对象

仪对象,指定为一个标量或矢量存款,FixedBond,FloatBond,联邦铁路局,交换,STIRFuture,OISFuture,或OvernightIndexedSwap仪的对象。使用fininstrument创建存款,FixedBond,FloatBond,联邦铁路局,交换,STIRFuture,OISFuture,或OvernightIndexedSwap仪的对象。

数据类型:对象

(可选)的敏感性计算列表,指定为一个NOUT——- - - - - -1或者一个1——- - - - - -NOUT单元阵列特征向量或与可能的值的字符串数组“价格”和“DV01”。

inpSensitivity ={'所有'}或inpSensitivity =(“所有”)指定输出价格和DV01。这是一样的指定inpSensitivity包括每个灵敏度。

依赖于支持的敏感性万博1manbetxinpInstrument。

inpInstrument 万博1manbetx支持的敏感性
存款 {“DV01”、“价格”}
FixedBond {“DV01”、“价格”}
FloatBond {“DV01”、“价格”}
联邦铁路局 {“DV01”、“价格”}
交换 {“DV01”、“价格”}
STIRFuture {“DV01”、“价格”}
OISFuture {“DV01”、“价格”}
OvernightIndexedSwap {“DV01”、“价格”}

例子:inpSensitivity = {‘DV01’,‘价格’}

数据类型:细胞|字符串

输出参数

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仪器的价格,作为一个数字返回。

价格的结果,作为一个对象返回。对象有以下字段:

  • PriceResult.Results表的结果,包括敏感性(如果指定inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData——为定价的人数据结构

版本历史

介绍了R2020a

另请参阅

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