凯文·谢伊MathWorks
校准和模拟是一个关键,但耗时的过程,在现代计算金融的应用。通过一个用于交易对手信用风险分析的蒙特卡罗模拟利率模型的示例,Kevin强调了使用MATLAB创建和校准模型、执行模拟和优化性能代码的最佳实践。他展示了单因素和多因素模型如何使用卡尔曼滤波和状态空间建模来校准当前的市场数据和历史数据,并模拟了利率工具的组合。最后,他讨论了如何将MATLAB模型部署到企业应用程序中,以便进行随需应变的风险分析和报告。
记录:2014年4月9日
您也可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他MathWorks国家站点没有针对您所在位置的访问进行优化。