EVI Pliota,汇丰
加里·邓恩,汇丰
在这次会议上,加里和Evi的使用风险建模MATLAB的目前的两个应用:增量风险费(IRC)和汇丰银行的去盯住风险度量(DPRM)。
IRC是需要捕捉违约和信用转移风险交易账户监管资本模式。汇丰银行已自2008年以来批准的IRC模型;然而,被要求为,在2011年MATLAB月底开始生效用来构建生产模型,然后用于研究的必要增强副本的交易账户巴塞尔协议III规则的一些改进。在MATLAB模型现在通常用于生产结果分析和假设分析。演示讨论IRC模型的要求,MATLAB实现,和实验GPU技术,以提高性能。
该DPRM模型计算被取消了钉住或改变政权的风险资本要求。对于某些货币(钉住或严重管理),即期汇率是以固定的速率(典型地至美元)钉住或预定义频带内管理周围钉住速率。历史FX率情景钉住或管理货币通常显示低挥发性;因此,它并不反映PEG突破和改变汇率制度的风险使用的历史运动计算VaR的措施将被低估。在此演示文稿中描述的DPRM的目的是捕捉挂钩断裂的风险,并产生通过附加资本计算相应的资本要求。MATLAB来建立模型,并且该应用程序使用MATLAB编译器与市场风险控制和市场风险管理人员分享™。