利用蒙特卡罗模拟和MATLAB一个复合商品投资组合的风险管理
赞布罗塔Fusai，卡斯商学院
在这个环节，我们将讨论如何正确评估的复合商品投资组合的风险收益权衡。我们研究估计与校准问题，并期待在一个复杂的商品投资组合的一个真实的案例研究，将通过呈现蒙特卡罗模拟。组合组件以及如何找到最好的对冲风险的作用进行了讨论，通过MATLAB实现。
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