与Matlab的全球战术资产配置和投资组合建设
杰夫歌，摩根大通
投资宇宙已被定义为七个发达经济体和三个资产类别，这些经济体和三个资产课程是股票，政府债券和外币。alpha策略是基于估值，增长，价格动态和网络网络行动的多因素模型。每个相对值视图已每月更新并堆叠在一起以输入到Black-Litterman Portfolio优化。长短路组合的性能已被恢复和分析。Alpha模型和产品组合结构都使用MATLAB进行编程。
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