这篇演讲讨论了Kissell研究集团最新的金融研究和发现，并展示了该公司如何使用MATLAB来帮助投资组合经理和交易员在股票选择和投资组合实施之间搭建桥梁。Robert介绍了使用MATLAB通过非线性回归分析估计交易成本的技术，构建MI因子得分来帮助投资组合经理构建投资组合过程，并提高算法优化器的准确性和效率。最后，他讨论了Kissell是如何使用MATLAB构建下一代的全球成本指数，以及如何使用这些指数来回测投资理念和评估经纪人的表现，从而最终为投资者带来更高的投资组合回报。

本讲座的主题包括:

• i - star成本指数
• 投资组合构建
• 算法的优化
• 历史系列
• 代理的评估