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Ernest Chan, QTS Capital Management, LLC
将非线性机器学习技术应用于算法交易策略的传统范式通常会遭受大量数据窥探偏差。另一方面,线性技术,受深度领域知识的启发和约束,已被证明是有价值的。本演讲描述了卡尔曼滤波(一种典型的线性技术)在算法交易中的两种不同方式的应用。
记录:2013年9月19日
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