在这个网络研讨会上，你将学习如何使用MATLAB构建投资组合。通过示例和演示，与会者将看到他们如何使用MATLAB和优化工具箱来构建投资组合，使用的技术超越了经典的风险/回报或预期不足方法。

本演示将着重介绍Smart Beta策略的一些方面，并展示如何为股票投资组合构建一个简单而可扩展的股票选择模型。

与会者将学习如何:

• 使用定制的风险度量来构建投资组合，例如风险等值或递减
• 建立基本面和价格驱动因素
• 使用股票选择标准构造和回测一个投资组合
• 构建允许投资组合经理快速测试和优化策略的桌面工具

Dan Owen是亚太地区金融应用行业经理。Dan在MathWorks工作了超过12年的咨询和应用工程师，一直专注于金融服务。他还曾在德累斯顿佳华(Dresdner Kleinwort)担任系统交易主管，并在富达国际(Fidelity International)的一个定量技术集团任职。他拥有英国伯明翰大学应用数学学士学位和博士学位。