斯图尔特Kozola,MathWorks公司
凯文·谢伊,MathWorks公司
鉴于MATLAB利率模型校准和仿真实例。单因素和多因素模型校准使用优化求解既有历史数据和目前的市场数据。校准模型模拟和交易对手信用风险的措施计算利率工具组合。
亮点包括:
主持人:凯文谢伊是计算金融发展团队,负责金融工具模型的开发和分析功能的MATLAB中的首席软件工程师和高级管理团队领导。他曾在MathWorks公司的顾问,他的客户主要是从事金融服务业。他是一个CFA®charterholder。
记录:2014年3月18日
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